Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 102 1 516 276 995 844
CNY 1 3 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 1604 628 301 408 894
GBP 1374 411 831 027 170
EUR 869 665 984 650 490
RUB 239 115 155 365 500
CHF 45 9 516 000 000
HKD 35 14 551 000 000
AUD 31 6 258 000 000
NOK 31 26 486 500 000
ZAR 30 51 543 600 000
IDR 30 13 212 500 000 000
JPY 27 511 088 000 000
BRL 25 3 261 128 000
INR 22 44 601 000 000
CNY 18 9 579 000 000
CAD 13 5 695 000 000
TRY 12 2 780 700 000
SEK 11 11 620 600 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 7 97 450 000 000
SGD 5 2 470 000 000
NZD 5 362 000 000
RON 5 561 750 000
ITL 4 2 525 000 000 000
AMD 4 15 208 900 000
GEL 3 252 000 000
KRW 3 100 000 000 000
ARS 2 290 000 000
DKK 2 5 330 000 000
FRF 2 1 316 000 000
ZMW 1 50 000 000
RSD 1 2 500 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
PLN 1 100 000 000

Новости и комментарии

22.05.2017 Совет ЕС одобрил директивы о переговорах с Британией о ее выходе из Евросоюза - ПРАЙМ
11.05.2017 Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 0.25% - Ведомости
08.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
08.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
14.03.2017 Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit - Коммерсантъ
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
15.09.2016 Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.25% и объем выкупа активов - ПРАЙМ
17.08.2016 Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit - РБК
11.08.2016 Банку Англии не хватило гособлигаций для скупки - Ведомости
09.08.2016 Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла исторического минимума - ПРАЙМ

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
ICICI Bank UK PLC, FRN 24feb2019, USD - Еврооблигации XS1670764759 3M LIBOR USD + 0.75% 30 000 000  USD 17.08.2017 24.02.2019
Великобритания, Bills 12feb2018 6m - Облигации GB00BDXDN637 0% 1 999 963 450  GBP 11.08.2017 12.02.2018
Investec Bank Plc, 0% 10aug2022, USD (1826D) - Еврооблигации XS1657790884 0% 1 000 000  USD 10.08.2017 10.08.2022
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR - Еврооблигации XS1664644983 2.25% 1 250 000 000  EUR 09.08.2017 16.01.2030
Barclays, 0% 22aug2047, USD (10957D) - Еврооблигации XS1599634117 0% 50 000 000  USD 08.08.2017 22.08.2047
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD - Еврооблигации USU05526AE50 2.297% 2 250 000 000  USD 08.08.2017 14.08.2020
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD - Еврооблигации USU05526AG09 2.764% 2 250 000 000  USD 08.08.2017 15.08.2022
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD - Еврооблигации USU05526AF26 3M LIBOR USD + 0.59% 1 000 000 000  USD 08.08.2017 14.08.2020
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD - Еврооблигации USU05526AH81 3M LIBOR USD + 0.88% 750 000 000  USD 08.08.2017 15.08.2022
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD - Еврооблигации USU05526AK11 3.557% 3 500 000 000  USD 08.08.2017 15.08.2027

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.09 1.09 1.11 1.08 1.07 1.06 1.08
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Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, % 0.98 0.98 1.03 1.00 1.13 1.24 1.38
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 681.55 1 705.93 1 707.90 1 768.16 1 750.29 1 760.43 1 741.54
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 908.600 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 10.500 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 13.044 33.614 23.021 8.705 22.473 17.755 27.954
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 70 66 70 56 109 84 93
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.708 0.702 0.698 0.693 0.685 0.686 0.686
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.141 1.131 1.119 1.122 0.837 0.835 0.839
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 526.659 1 502.183 1 493.195 1 487.339 1 506.293 1 505.122 1 528.903
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017 09.08.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner". Закажите платный/пробный доступ.

 

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017 09.08.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  10.91 10.83 10.93 10.91 11.10 10.88 10.68
UK CVI tail  123.82 122.15 125.42 121.33 122.19 117.41 123.72
UK CVI equally weighted  33.18 33.53 33.29 32.99 32.91 32.92 33.16
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания) 2.60 2.90 2.70 2.30 2.30 1.80
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания) 89.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 19.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 324 7 324 7 388 7 433 7 384 7 354 7 310
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Великобритания, 2.7% 21oct2017, CNY   CNY 21.10.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Greater London Authority (GLA), FRN 01dec2040   GBP 01.12.2040 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
1st Credit (Holdings) Ltd, 11.00% 10jun2020, GBP   GBP 10.06.2020 18.08.2017 ***.** **.** 18.08.2017 *
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0% 23mar2046, USD (10957D)   USD 23.03.2046 18.08.2017 *** -*.** 18.08.2017 *** -*.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 18.08.2017 ***.** -*.* 18.08.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, 4.125% 14sep2017, GBP   GBP 14.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 24oct2017, EUR   EUR 24.10.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 26jun2018, GBP   GBP 26.06.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)   GBP 29.05.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Affinity Sutton, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Affinity Sutton, 5.981% 17sep2038, GBP (ABS)   GBP 17.09.2038 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Alpha Schools(Highland)Project, 4.792% 31jan2036, GBP   GBP 31.01.2036 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
AMEY, 2.267% 13dec2037, GBP   GBP 13.12.2037 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Anglian Water, 1.141% 1aug2042, GBP   GBP 01.08.2042 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Anglian Water, 2.925% 12dec2037, JPY   JPY 12.12.2037 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Anglian Water, 5.5% 10oct2040, GBP   GBP 10.10.2040 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Anglian Water, FRN 13jul2062, GBP   GBP 13.07.2062 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Anglian Water, FRN 19jul2056, GBP   GBP 19.07.2056 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Anglian Water, FRN 1jul2055, GBP   GBP 01.07.2055 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 1.028% 14dec2018, JPY   JPY 14.12.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Annington, 6.568% 10jan2023, GBP   GBP 10.01.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.9% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Auburn Securities 5, FRN 1dec2041, GBP   GBP 01.12.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Auburn Securities 5, FRN 1dec2041, GBP   GBP 01.12.2041 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Autolink Concessionaries M6, 11.27% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Avanti, 12% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
B3 Living, 4.823% 29jan2038, GBP (ABS)   GBP 29.01.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 1.65% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
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Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
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Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.**** *
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Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -* 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.* -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 19nov2018, GBP (2260D)   GBP 19.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 *
Barclays, 0% 20dec2019, USD (1078D)   USD 20.12.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
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Barclays, 0% 21jan2019, GBP (2259D)   GBP 21.01.2019 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *
Barclays, 0% 21mar2023, EUR (5864D)   EUR 21.03.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
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Barclays, 0% 23apr2019, GBP (2241D)   GBP 23.04.2019 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 *
Barclays, 0% 23dec2022, USD (2177D)   USD 23.12.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Barclays, 0% 24may2019, GBP (2184D)   GBP 24.05.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
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Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Barclays, 5.1% 7aug2019, GBP   GBP 07.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
Barclays, 5.6% 25oct2019, GBP   GBP 25.10.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Barclays, 6% 6jul2018, GBP (Structured)   GBP 06.07.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.12% 16aug2018, GBP   GBP 16.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
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Barclays, 6.24% 5oct2018, GBP   GBP 05.10.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
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Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.* *
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Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP (Conv.)   GBP 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Barclays, 7.6% 21apr2021, USD   USD 21.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Barclays, 7.6% 21apr2021, USD   USD 21.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Barclays, 7.875% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Barclays, FRN 15oct2020, GBP   GBP 15.10.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 15sep2017, GBP   GBP 15.09.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, FRN 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.* *
Barclays, FRN 19oct2018, GBP   GBP 19.10.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays, FRN 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Barclays, FRN 22jan2019, GBP   GBP 22.01.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ** *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Barclays, FRN 23nov2018, GBP   GBP 23.11.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 23nov2018, GBP   GBP 23.11.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 24nov2017, EUR   EUR 24.11.2017 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 28nov2017, EUR   EUR 28.11.2017 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 *
Barclays, FRN 29mar2019, USD   USD 29.03.2019 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 30apr2029, USD   USD 30.04.2029 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
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Barclays, FRN 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
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Barclays, FRN 9aug2019, EUR   EUR 09.08.2019 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
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Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 5feb2018, USD (459D)   USD 05.02.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Barclays Bank PLC, 0.05% 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
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Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 10% 31jul2034, USD   USD 31.07.2034 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.*
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
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Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1dec2017, EUR   EUR 01.12.2017 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 20mar2018, EUR   EUR 20.03.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jan2018, EUR   EUR 25.01.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP   GBP 25.07.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2018, EUR   EUR 27.06.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 5jan2021, EUR   EUR 05.01.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barclays Capital, 6.278% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bazalgette Finance, 0.24% 5dec2040, GBP   GBP 05.12.2040 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Bazalgette Finance, 0.688% 27jun2050, GBP   GBP 27.06.2050 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Bazalgette Finance, 0.755% 27jun2051, GBP   GBP 27.06.2051 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Bazalgette Finance, 0.787% 27jun2052, GBP   GBP 27.06.2052 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Bazalgette Finance, 0.951% 15jun2054, GBP   GBP 15.06.2054 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Bazalgette Finance, 0.954% 15jun2054, GBP   GBP 15.06.2054 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Bazalgette Finance, 1.035% 15jun2048, GBP   GBP 15.06.2048 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *
Bazalgette Finance, 1.042% 15jun2048, GBP   GBP 15.06.2048 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *** -*.*
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, EUR   EUR 30.11.2072 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, GBP   GBP 30.11.2072 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, FRN 20sep2018, USD   USD 20.09.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.* *
BNZ International Funding, FRN 13mar2018, JPY   JPY 13.03.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 *** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.* *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), FRN 10may2018, USD   USD 10.05.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 30may2019, USD   USD 30.05.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Brass No.2 plc, FRN 16jul2050, GBP   GBP 16.07.2050 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **
Britannia Building Society, 5.75% 2dec2024, GBP   GBP 02.12.2024 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Britannia Building Society, 5.875% 28mar2033, GBP   GBP 28.03.2033 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 *** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
British Land, 1.5% 10sep2017, GBP (Conv.)   GBP 10.09.2017 18.08.2017 ***.* -*.* 18.08.2017 ***.** -**.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP   GBP 05.01.2022 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5oct2025, GBP (ABS)   GBP 05.10.2023 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 10.5% 1aug2020, GBP   GBP 01.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Cadogan Square CLO BV, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Campus Living Villages UK, FRN 31jul2064, GBP   GBP 31.07.2064 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2035, GBP (ABS)   GBP 22.10.2035 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2030, GBP   GBP 22.04.2030 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
CEVA Group, 12.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
CFG Holdings, 11.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.08.2017 *** **.** 18.08.2017 *** **.*
Charm Finance, FRN 28aug2048, GBP   GBP 28.08.2048 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Clydesdale Bank, 4.625% 8jun2026, GBP   GBP 08.06.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Co-Operative Bank, 4.75% 11nov2021, GBP (ABS)   GBP 11.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Co-Operative Bank, 5.125% 20sep2017, GBP   GBP 20.09.2017 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 ***.** *.*
Co-Operative Bank, 5.625% 16nov2021, GBP   GBP 16.11.2021 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 7.875% 19dec2022, GBP   GBP 19.12.2022 18.08.2017 **.** **.* 18.08.2017 *
Co-Operative Bank, 9.25% 28apr2021, GBP   GBP 28.04.2021 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.* *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 18.08.2017 ***.** -* 18.08.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.75% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
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Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 23feb2018, USD (722D)   USD 23.02.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 *
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Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 27jul2018, USD (1086D)   USD 27.07.2018 18.08.2017 ** * 18.08.2017 *
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Credit Suisse International, FRN 25may2021, USD (1798D)   USD 25.05.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 27nov2023, USD (2686D)   USD 27.11.2023 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 2aug2021, USD (1819D)   USD 02.08.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 2jan2024, USD   USD 02.01.2024 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 30dec2026, USD   USD 30.12.2026 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 31dec2021, USD   USD 31.12.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 31mar2025, USD (3176D)   USD 31.03.2025 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 31may2019, USD (1078D)   USD 31.05.2019 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 3apr2020, RUR   RUB 03.04.2020 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 3apr2020, RUR   RUB 03.04.2020 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 4apr2022, USD   USD 04.04.2022 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 4apr2022, USD   USD 04.04.2022 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 4apr2023, USD (2556D)   USD 04.04.2023 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 4mar2021, USD   USD 04.03.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 **.** *
Credit Suisse International, FRN 4may2021, USD (1824D)   USD 04.05.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 5jan2022, USD (1995D)   USD 05.01.2022 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 6jul2021, USD (1825D)   USD 06.07.2021 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 6jul2021, USD (1825D)   USD 06.07.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 6jul2026, USD (3651D)   USD 06.07.2026 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 6may2026, USD (3652D)   USD 06.05.2026 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 7apr2021, USD (1829D)   USD 07.04.2021 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 7feb2022, USD   USD 07.02.2022 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 8feb2027, USD   USD 08.02.2027 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 8mar2027, USD   USD 08.03.2027 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.** *
Credit Suisse International, FRN 8mar2027, USD   USD 08.03.2027 18.08.2017 *.* * 18.08.2017 *.* *
Credit Suisse International, FRN 9feb2021, USD (1827D)   USD 09.02.2021 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 **.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Delphi Automotive, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 18.08.2017 *** -*.** 18.08.2017 *** -*.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15jun2034, USD (7307D)   USD 15.06.2034 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 18.08.2017 ** **.* 18.08.2017 ** **.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 25may2018, USD (1086D)   USD 25.05.2018 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 25may2018, USD (1099D)   USD 25.05.2018 18.08.2017 *.*** * 18.08.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 3apr2018, USD (1097D)   USD 03.04.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.25% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.25% 31jul2025, USD   USD 31.07.2025 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.02% 1aug2018, IDR   IDR 01.08.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR   ZAR 05.03.2026 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8.40% 14feb2019, ZAR   ZAR 14.02.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 9.375% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *** *
DFS, 7.625% 15aug2018, GBP   GBP 15.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
DFS, FRN 15aug2018, GBP   GBP 15.08.2018 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.75% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2031, GBP (ABS)   GBP 31.03.2031 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, FRN 13feb2025, GBP   GBP 13.02.2025 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)   USD 10.09.2021 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 16dec2039, EUR (10957D)   EUR 16.12.2039 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)   USD 25.05.2040 18.08.2017 ***.*** -*.* 18.08.2017 ***.*** -*.*
EBRD, 0% 26sep2017, PLN (5479D)   PLN 26.09.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)   TRY 02.08.2021 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)   TRY 06.03.2023 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2028, CAD   CAD 20.12.2028 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ** *.**
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.* *.**
EBRD, 0.75% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD   USD 26.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 4dec2018, ITL   ITL 04.12.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
EBRD, 10% 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
EBRD, 12% 12mar2024, EUR   EUR 12.03.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, 12% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
EBRD, 12% 5mar2024, EUR   EUR 05.03.2024 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP   GBP 17.07.2024 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
EBRD, 3.18% 20jun2018, AUD   AUD 20.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, 4% 30apr2019, BRL   BRL 30.04.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 4.032% 25sep2018, NZD   NZD 25.09.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, 4.16% 14jun2018, IDR   IDR 14.06.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 4.30% 22dec2017, TRY   TRY 22.12.2017 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.* *.**
EBRD, 4.60% 30oct2019, INR   INR 30.10.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 14jun2021, INR   INR 14.06.2021 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 ** *.*
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
EBRD, 5.06% 15feb2019, INR   INR 15.02.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EBRD, 5.08% 15dec2025, MXN   MXN 15.12.2025 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 *
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.** **.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR   IDR 25.07.2022 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 6.38% 27mar2019, IDR   IDR 27.03.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 6.75% 13jul2018, RUB   RUB 13.07.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.*
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.25% 20dec2018, RUR   RUB 20.12.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
EBRD, 7.25% 8feb2018, RUR   RUB 08.02.2018 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.83% 30nov2018, RUR   RUB 30.11.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD   AMD 22.12.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
EBRD, 8% 26apr2018, RUR   RUB 26.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 8.50% 7aug2018, RUR   RUB 07.08.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 8.75% 10jul2018, RUR   RUB 10.07.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 *
EBRD, 9.12% 28sep2017, BRL   BRL 28.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.21% 30oct2017, BRL   BRL 30.10.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.27% 22jun2018, TRY   TRY 22.06.2018 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
EBRD, 9.45% 1feb2018, BRL   BRL 01.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
EBRD, 9.51% 28dec2017, BRL   BRL 28.12.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
EBRD, FRN 19apr2010, EUR   EUR 19.04.2025 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
EBRD, FRN 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 12.25% 15jun2020, GBP   GBP 15.06.2020 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
EMH Treasury, 4.5% 29jan2044, GBP   GBP 29.01.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP   GBP 28.03.2031 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Enterprise Inns, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
Enterprise Inns, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Enterprise Inns, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enterprise Oil, 7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Equiniti NewCo 2, FRN 15dec2018 GBP   GBP 15.12.2018 18.08.2017 ** * 18.08.2017 *
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Equity Release Funding, FRN 14jul2050, GBP (ABS)   GBP 14.07.2050 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY   JPY 05.04.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.125% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2034, GBP (ABS)   GBP 27.03.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2041, GBP   GBP 02.03.2041 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Glaxosmithkline, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Go-Ahead Group, FRN 29sep2017, GBP   GBP 29.09.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 0% 26feb2018, CHF (1089D)   CHF 26.02.2018 18.08.2017 *** -**.** 18.08.2017 *
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 2sep2026, EUR   EUR 02.09.2026 18.08.2017 ** * 18.08.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 4% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 4.25% 22apr2026, USD   USD 22.04.2026 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 6.05% 15oct2018, ZAR   ZAR 15.10.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Goldman Sachs International, FRN 24nov2017, EUR   EUR 24.11.2017 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Grand Union Housing Group, 4.625% 4dec2043, GBP   GBP 04.12.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Great Portland Estates, 1% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gulf Keystone Petroleum, 6.25% 18oct2017, USD (Conv.)   USD 18.10.2017 18.08.2017 * *********.** 18.08.2017 ** *****.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6.875% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hansteen (Jersey) Securities, 4% 15jul2018, EUR (Conv.)   EUR 15.07.2018 18.08.2017 ***.*** -**.** 18.08.2017 ***.*** -**.**
Hastings Group Holdings Limited, 8% 21oct2020, GBP   GBP 21.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Hastings Group Holdings Limited, FRN 21oct2019 GBP   GBP 21.10.2019 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
Hastoe Capital, 5.6% 27mar2042, GBP   GBP 27.03.2042 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HBOS, FRN 6sep2017, USD   USD 06.09.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2032, EUR   EUR 12.07.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)   GBP 17.06.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ** *
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Hochschild Mining, 7.75% 23jan2021, USD   USD 23.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Holmes Master Issuer, 4.009% 15oct2054, GBP (2010-1)   GBP 15.10.2054 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP (ABS)   GBP 31.10.2031 18.08.2017 ***.** -*.* 18.08.2017 ***.*** -*.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
HSBC, 0% 10mar2021, GBP (1827D)   GBP 10.03.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 0% 13sep2017, USD (548D)   USD 13.09.2017 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
HSBC, 0% 23jan2044, USD   USD 23.01.2044 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 24may2019, EUR (4383D)   EUR 31.05.2019 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 29may2020, EUR (4382D)   EUR 29.05.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 29nov2019, EUR (4382D)   EUR 29.11.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 30nov2018, EUR (4382D)   EUR 30.11.2018 18.08.2017 ***.** -**.** 18.08.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 30nov2020, EUR (4385D)   EUR 30.11.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 31jul2023, EUR (4385D)   EUR 31.07.2023 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0.5% 30jan2018, BRL   BRL 30.01.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
HSBC, 1.5% 5jul2018, EUR   EUR 05.07.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 5% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
HSBC, FRN 16nov2017, CHF (365D)   CHF 16.11.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 *
HSBC, FRN 20mar2018, GBP   GBP 20.03.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC, FRN 9sep2025, SGD   SGD 09.09.2025 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD (Conv.)   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *.*
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ICBC Standard Bank, FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.05% 11feb2018, USD   USD 11.02.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 4.5% 5jul2018, EUR   EUR 05.07.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.*
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP (ABS)   GBP 30.09.2038 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 *
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.31% 19mar2018, ZAR   ZAR 19.03.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.34% 19mar2018, TRY   TRY 19.03.2018 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.** **.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 29sep2018, USD   USD 29.09.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
International Personal Finance Plc, 4.25% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP   GBP 17.03.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.* *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Investec Bank Plc, 3% 16dec2024, GBP (Structured)   GBP 09.02.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.* *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Jerrold Holdings, 10.5% 15nov2021, GBP   GBP 15.11.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2018 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.* **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.** **.**
JPMorgan American Investment Trust, 6.875% 8jun2018, GBP   GBP 08.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Kenrick, FRN 18apr2049, GBP (ABS)   GBP 18.04.2049 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 30sep2029, GBP (ABS)   GBP 30.09.2029 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2027, GBP (ABS)   GBP 31.03.2027 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 18.08.2017 ***.**** -*.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)   USD 21.10.2045 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)   USD 27.08.2045 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 18.08.2017 ***.*** -*.* 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 18.08.2017 ***.**** -*.* 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.9% 31dec2018, USD   USD 31.12.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 *
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR   EUR 12.02.2024 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2% 21jul2028, EUR   EUR 21.07.2028 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP   GBP 09.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.1% 28aug2018, AUD   AUD 28.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 5.00% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR   RUB 24.04.2018 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 8% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *** *
Lloyds Bank, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 19jan2018, GBP (ABS)   GBP 19.01.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 21oct2017, GBP   GBP 21.10.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 5mar2018, EUR   EUR 05.03.2018 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.**** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)   GBP 27.01.2040 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)   USD 30.04.2019 18.08.2017 *.** ******.** 18.08.2017 * ****.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP   GBP 19.04.2030 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *** *
Matalan Finance, 6.875% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Matalan Finance, 8.875% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** *.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Merseylink, 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ** *
Mizuho International, FRN 22aug2018, EUR   EUR 22.08.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 *** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP   GBP 13.01.2031 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
National Westminster Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.**** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR   EUR 16.03.2038 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, 8.625% 29mar2018, GBP   GBP 29.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.** *
Nationwide Building Society, FRN 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 9feb2018, GBP   GBP 09.02.2018 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP (ABS)   GBP 22.11.2047 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 18.08.2017 **.**** **.** 18.08.2017 **.* **.*
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.*
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
NMG Finco, 5% 1feb2022, GBP   GBP 01.02.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.**** *.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 4.375% 5jul2032, GBP   GBP 05.07.2032 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Northumbrian Water, 6% 11oct2017, GBP   GBP 11.10.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** -*.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Novus Capital Markets, FRN 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP   GBP 03.06.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, EUR (ABS)   EUR 15.04.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, GBP (ABS)   GBP 15.04.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2034, USD (ABS)   USD 15.05.2034 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Peabody Capital, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Pearson, 4.625% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Pennon Group, 6.75% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Places for People Homes, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.38% 1may2021 USD   USD 01.05.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Premier Oil, 2.5% 27jul2018, USD (Conv.)   USD 27.07.2018 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.* *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Punch Taverns Finance, 14.365845% 15oct2028, GBP   GBP 15.10.2028 18.08.2017 ***.*** **.** 18.08.2017 ***.*** **.**
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Punch Taverns Finance, 7.27% 15oct2026, GBP   GBP 15.10.2026 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Punch Taverns Finance, 7.274% 15oct2026, GBP   GBP 15.10.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Punch Taverns Finance, 7.32% 15oct2025, GBP   GBP 15.10.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 *** *
Punch Taverns Finance, FRN 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Punch Taverns Finance, FRN 15oct2017, GBP (ABS)   GBP 15.10.2027 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Quintain, 6.5% 29jul2020, GBP   GBP 29.07.2020 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Radian Capital, 5.029% 12may2049, GBP   GBP 12.05.2049 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 *
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)   USD 10.04.2042 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
RBS, 0% 15feb2019, GBP (2181D)   GBP 08.02.2019 18.08.2017 *.*** * 18.08.2017 *
RBS, 0% 21dec2017, GBP (1826D)   GBP 21.12.2017 18.08.2017 *.**** ********.* 18.08.2017 *
RBS, 0% 22feb2019, GBP (2184D)   GBP 22.02.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
RBS, 0% 27jun2018, GBP (2191D)   GBP 27.06.2018 18.08.2017 *.**** *****.** 18.08.2017 *
RBS, 0% 29mar2019, GBP (2187D)   GBP 22.03.2019 18.08.2017 *.*** ****.** 18.08.2017 *
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)   USD 05.04.2042 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
RBS, 0% 8sep2017, GBP (1827D)   GBP 31.08.2017 18.08.2017 *.**** *.*************E+** 18.08.2017 *
RBS, 0.467% 3jan2018, GBP   GBP 03.01.2018 18.08.2017 *.**** ********.** 18.08.2017 *
RBS, 0.487% 3nov2017, GBP   GBP 03.11.2017 18.08.2017 *.*** ************.** 18.08.2017 *.*** ************.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 2.5% 27feb2018, CNY   CNY 27.02.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
RBS, 4.25% 31aug2017, EUR   EUR 31.08.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 5.5% perp., GBP (Conv.)   GBP 18.08.2017 ** * 18.08.2017 *** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 6% 3nov2017, GBP   GBP 03.11.2017 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, 6.250% perp., GBP   GBP 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 6.99% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ** * 18.08.2017 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.* *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.**** *
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, FRN 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
RBS, FRN 18feb2019, NOK   NOK 18.02.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, FRN 23feb2045, EUR   EUR 23.02.2045 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
RBS, FRN 29aug2017, USD   USD 29.08.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
RBS, FRN 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
RBS Group PLC, 9.118% perp., USD   USD 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 7% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 18.08.2017