Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 101 1 493 033 996 964
CNY 1 3 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 1463 603 369 361 664
GBP 1383 422 340 235 170
EUR 883 760 432 742 490
RUR 210 104 661 981 500
CHF 47 10 276 000 000
HKD 36 14 731 000 000
ZAR 32 51 709 100 000
IDR 31 12 746 500 000 000
AUD 31 5 766 300 000
BRL 30 3 416 688 000
NOK 30 25 486 500 000
JPY 27 481 588 000 000
INR 21 42 601 000 000
CNY 19 10 079 000 000
CAD 13 5 695 000 000
TRY 11 1 278 700 000
SEK 10 11 525 600 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 7 97 450 000 000
NZD 5 272 100 000
RON 5 561 750 000
SGD 4 1 470 000 000
ITL 4 2 525 000 000 000
AMD 4 20 016 000 000
KRW 3 100 000 000 000
GEL 2 132 000 000
DKK 2 5 330 000 000
FRF 2 1 316 000 000
ARS 1 250 000 000
ZMW 1 50 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
RSD 1 2 500 000 000
PLN 1 100 000 000

Новости и комментарии

22.05.2017 Совет ЕС одобрил директивы о переговорах с Британией о ее выходе из Евросоюза - ПРАЙМ
11.05.2017 Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 0.25% - Ведомости
08.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
08.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
14.03.2017 Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit - Коммерсантъ
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
15.09.2016 Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.25% и объем выкупа активов - ПРАЙМ
17.08.2016 Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit - РБК
11.08.2016 Банку Англии не хватило гособлигаций для скупки - Ведомости
09.08.2016 Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла исторического минимума - ПРАЙМ

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR - Еврооблигации XS1619992883 1.5% 500 000 000  EUR 22.05.2017 02.06.2024
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP - Еврооблигации XS1620778131 3.043% until 30.06.2029, then 6M Libor GBP + 4% 350 000 000  GBP 19.05.2017 30.06.2050
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR - Еврооблигации XS1620779964 1.761% until 30.12.2022, then floating rate 425 000 000  EUR 19.05.2017 30.06.2050
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.748% 30jun2050, EUR - Еврооблигации XS1620781606 3.748% 223 000 000  EUR 19.05.2017 30.06.2050
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.748% 30jun2050, EUR - Еврооблигации XS1620780897 3.748% 223 000 000  EUR 19.05.2017 30.06.2050
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR - Еврооблигации XS1620780202 2.706% until 30.06.2027, then 6M EURIBOR + 4.706% 528 000 000  EUR 19.05.2017 30.06.2050
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.848% 30jun2050, GBP - Еврооблигации XS1620778727 3.848% 336 500 000  GBP 19.05.2017 30.06.2050
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D) - Еврооблигации XS1349367547 0% 6 250 000 000  RUR 19.05.2017 22.01.2026
Великобритания, Bills 20nov2017 6m - Облигации GB00BXRGQ476 0% 999 937 520  GBP 19.05.2017 20.11.2017
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP - Еврооблигации XS1619820324 3M LIBOR GBP + 5% 210 000 000  GBP 18.05.2017 15.07.2022

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 15.05.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.08 1.09 1.09 1.06 1.07 1.13 1.14
показать остальные индексы

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, % 1.00 1.13 1.24 1.38 1.25 1.22 0.94
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 768.16 1 750.29 1 760.43 1 741.54 1 771.73 1 766.67 1 662.38
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140 3.204
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200 15.900

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 8.206 22.342 17.705 27.904 6.209 16.491 8.635
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 49 100 78 88 48 74 67
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.693 0.685 0.686 0.686 0.676 0.686 0.686
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.122 0.837 0.835 0.839 0.819 0.838 0.364
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 487.339 1 506.293 1 505.122 1 528.903 1 494.718 1 520.498 1 529.962
показать остальные индексы

Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 15.05.2017 12.05.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner". Закажите платный/пробный доступ.

 

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 15.05.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  14.38 14.33 14.33 14.53 14.45 14.42 14.55
UK CVI tail  102.95 104.41 102.60 102.63 105.29 105.10 105.75
UK CVI equally weighted  30.13 30.38 29.92 30.37 30.09 29.75 29.36
показать остальные индексы

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания) 2.70 2.30 2.30 1.80
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания) 89.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 504 7 485 7 496 7 471 7 436 7 503 7 522
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Великобритания, 2.7% 21oct2017, CNY   CNY 21.10.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AA Bond Co, 3.781% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Abbey National Treasury Services, 4.125% 14sep2017, GBP   GBP 14.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 24oct2017, EUR   EUR 24.10.2017 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)   GBP 29.05.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Affinity Sutton, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Affinity Sutton, 5.981% 17sep2038, GBP (ABS)   GBP 17.09.2038 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 *** *.*
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 10oct2040   GBP 10.10.2040 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.**** *.*
Annington, 0% 10jan2023, GBP (9150D, ABS)   GBP 10.01.2023 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Annington, 0% 7dec2022, GBP (9116D, ABS)   GBP 07.12.2022 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Annington, 8% 2oct2021, GBP (ABS)   GBP 02.10.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.6% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Arkle Master Issuer, 3.986% 17aug2017, GBP   GBP 17.08.2017 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** -*.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, 1.875% 10jul2017, EUR (ABS)   EUR 10.07.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.9% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, FRN 14nov2036   GBP 14.11.2036 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, FRN 20may2058   GBP 20.05.2058 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Aviva, FRN 5jul2043   EUR 05.07.2043 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 *** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 23.05.2017 ***.* -*.* 23.05.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Bank of Scotland, 4.625% 8jun2017, EUR (ABS)   EUR 08.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Bank of Scotland, FRN 14oct2025   EUR 14.10.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
Bank of Scotland, FRN 16apr2020   GBP 16.04.2020 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 7feb2035   EUR 07.02.2035 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 8jun2020, EUR (Structured)   EUR 08.06.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 2% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.*
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)   GBP 12.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Barclays, 6.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP (Conv.)   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 *** *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 23.05.2017 *** * 23.05.2017 *** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Barclays, FRN 15sep2017, GBP   GBP 15.09.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, FRN 16jan2023   GBP 16.01.2023 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Barclays, FRN 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.* *
Barclays, FRN 19jul2017, GBP   GBP 19.07.2017 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Barclays, FRN perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR   EUR 06.10.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Barclays Capital, 6.278% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072   GBP 30.11.2072 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072 (Step-up)   EUR 30.11.2072 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Bluestone Securities, FRN 9jun2043, EUR (ABS)   EUR 09.06.2043 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 1.26% 26jul2017, JPY   JPY 26.07.2017 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.625% 17aug2017, USD   USD 17.08.2017 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3% 14jun2017, CHF   CHF 14.06.2017 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.*** **.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.*
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.125% 7jun2017, USD   USD 07.06.2017 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 5.375% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.*** *.*
British Land, 1.5% 10sep2017, GBP (Conv.)   GBP 10.09.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
British Land, 9.125% 31dec2020, GBP (ABS)   GBP 31.12.2020 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
British Telecommunications, 6.625% 23jun2017, GBP   GBP 23.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.*
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Cable & Wireless, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Cable & Wireless, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Cabot Credit Management, 10.5% 1aug2020, GBP   GBP 01.08.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.* *.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), FRN 30jun2050, EUR (ABS)   EUR 30.06.2050 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP   GBP 31.12.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 *** *.*
Clydesdale Bank, 4.625% 8jun2026, GBP   GBP 08.06.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 4.75% 11nov2021, GBP (ABS)   GBP 11.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 5.125% 20sep2017, GBP   GBP 20.09.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
CPUK Finance, 7% 28aug2020, GBP   GBP 28.08.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.*
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.75% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.375% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 23.05.2017 ***.**** -*.* 23.05.2017 ***.**** -*.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.05.2017 *** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.2% 9aug2018, EUR   EUR 09.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3% 12oct2026, USD   USD 12.10.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26jan2026, USD   USD 26.01.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 21feb2027, USD   USD 21.02.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2026, GBP   GBP 07.06.2026 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.3% 29apr2026, USD   USD 29.04.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 26feb2026, USD   USD 26.02.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 9jan2027, USD   USD 09.01.2027 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 13jul2026, USD   USD 13.07.2026 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 14sep2026, AUD   AUD 14.09.2026 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Credit Suisse International, 5.125% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Delphi Automotive, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.**** *.*
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)   EUR 12.01.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 23.05.2017 ** *.* 23.05.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 27feb2019, EUR (3652D)   EUR 27.02.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 4feb2019, EUR (3652D)   EUR 04.02.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 30may2017, USD   USD 30.05.2017 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK   NOK 05.06.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 23.05.2017 ** * 23.05.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.10% 31jul2017, TRY   TRY 31.07.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.* **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 12jan2019 (Fix-to-Float)   EUR 12.01.2019 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 30may2017, USD   USD 30.05.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.75% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2031, GBP (ABS)   GBP 31.03.2031 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, FRN 12nov2036   GBP 12.11.2036 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 23.05.2017 **.** ** 23.05.2017 **.** *.*
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUR 22.01.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 13jul2017, BRL   BRL 13.07.2017 23.05.2017 **.** **.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2028, CAD   CAD 20.12.2028 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.* *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 ** *.**
EBRD, 0.5% 23jun2017, BRL   BRL 23.06.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 25may2017, BRL   BRL 25.05.2017 23.05.2017 **.** ****.** 23.05.2017 ***.** *
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 23.05.2017 **.* **.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.75% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 0.9% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
EBRD, 1.625% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD   USD 26.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
EBRD, 10% 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 11% 5feb2024, EUR   EUR 05.02.2024 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 4.16% 14jun2018, IDR   IDR 14.06.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 23.05.2017 **.** **.* 23.05.2017 **.** **.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUR 24.07.2023 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR   RUR 27.06.2017 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.25% 22aug2017, IDR   IDR 22.08.2017 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.25% 8feb2018, RUR   RUR 08.02.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUR 29.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
EBRD, 8% 26apr2018, RUR   RUR 26.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 8.01% 26may2017, BRL   BRL 26.05.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 8.58% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
EBRD, 9.12% 28sep2017, BRL   BRL 28.09.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.45% 1feb2018, BRL   BRL 01.02.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
EBRD, FRN 18dec2018, ITL   ITL 18.12.2018 23.05.2017 *** -**.* 23.05.2017 ***.* -**.**
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 12.25% 15jun2020, GBP   GBP 15.06.2020 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EMH Treasury, 4.5% 29jan2044, GBP   GBP 29.01.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnQuest, 5.5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 23.05.2017 **.* **.** 23.05.2017 **.* **.**
Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Enterprise Inns, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Enterprise Inns, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.**** *.**
Enterprise Inns, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.125% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Fosse Master Issuer, FRN 18apr2054, GBP (ABS)   GBP 18.04.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP   GBP 18.10.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2034, GBP (ABS)   GBP 27.03.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2041, GBP   GBP 02.03.2041 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 *** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Go-Ahead Group, FRN 29sep2017, GBP   GBP 29.09.2017 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.*
Goldman Sachs International, 1.15% 28jun2017, USD   USD 28.06.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 *** *.**
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 4.25% 22apr2026, USD   USD 22.04.2026 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 6.05% 15oct2018, ZAR   ZAR 15.10.2018 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 7.25% 17mar2020, ZAR   ZAR 17.03.2020 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25nov2017, USD   USD 25.11.2017 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR   EUR 31.05.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.* *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.**** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Goodyear Dunlop Tires, 6.75% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Grand Union Housing Group, 4.625% 4dec2043, GBP   GBP 04.12.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Great Portland Estates, 1% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6.875% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hansteen (Jersey) Securities, 4% 15jul2018, EUR (Conv.)   EUR 15.07.2018 23.05.2017 ***.*** -**.* 23.05.2017 ***.*** -**.**
Hastoe Capital, 5.6% 27mar2042, GBP   GBP 27.03.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 *** *.**
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Heathrow Airport, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Heathrow Airport, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Heathrow Airport, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)   GBP 17.06.2019 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.* *.**
Helical Bar, 6% 24jun2020, GBP   GBP 24.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 23.05.2017 ** * 23.05.2017 **.*** *
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Hochschild Mining, 7.75% 23jan2021, USD   USD 23.01.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, A5 (2010)   GBP 15.10.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
HSBC, 0% 10mar2021, GBP (1827D)   GBP 10.03.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 0% 13sep2017, USD (548D)   USD 13.09.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
HSBC, 0.5% 30jan2018, BRL   BRL 30.01.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
HSBC, 4.875% 30may2017, EUR   EUR 30.05.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 *** *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 20mar2023 (Step Up)   GBP 20.03.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD (Conv.)   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 2.05% 11feb2018, USD   USD 11.02.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 15mar2024   GBP 15.03.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 17feb2022   GBP 17.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 28sep2026   GBP 28.09.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 2dec2019   EUR 02.12.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 4dec2018   GBP 04.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 5jul2018   EUR 05.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.31% 19mar2018, ZAR   ZAR 19.03.2018 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 5.34% 19mar2018, TRY   TRY 19.03.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 **.* *.**
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP (ABS)   GBP 10.12.2025 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP (ABS)   GBP 04.06.2050 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 23.05.2017 *** * 23.05.2017 *** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2018 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 ** **.*
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.** **.*
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 30sep2029, GBP (ABS)   GBP 30.09.2029 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2027, GBP (ABS)   GBP 31.03.2027 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Liberty Global, 6.375% 15sep2022, EUR   EUR 15.09.2022 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, FRN 22may2043   GBP 22.05.2043 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 23.05.2017 ***.**** -*.** 23.05.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 23.05.2017 ***.**** -*.** 23.05.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP   GBP 09.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 3.1% 28aug2018, AUD   AUD 28.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR   RUR 24.04.2018 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 8% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 12feb2024 (Step Up)   EUR 12.02.2024 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 19jan2018, GBP (ABS)   GBP 19.01.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ** * 23.05.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)   GBP 27.01.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)   USD 30.04.2019 23.05.2017 *.** ****.** 23.05.2017 * ****.**
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.*
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2032 (Step Up)   GBP 15.07.2032 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2035 (Step Up)   GBP 15.07.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15oct2027 (Step Up)   GBP 15.10.2027 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Matalan Finance, 6.875% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.*
Matalan Finance, 8.875% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.* **.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Merseylink, 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
National Grid, FRN 06oct2021   GBP 06.10.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
National Grid, FRN 18jun2073 (Step Up)   GBP 18.06.2073 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
National Grid, FRN 18jun2076 (Step Up)   EUR 18.06.2076 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP   GBP 13.01.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6% 7jun2017, GBP   GBP 07.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ** * 23.05.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 8.625% 29mar2018, GBP   GBP 29.03.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, FRN 17jul2017, GBP   GBP 17.07.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.75% 3oct2017, USD   USD 03.10.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP (ABS)   GBP 22.11.2047 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.**** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 4.375% 5jul2032, GBP   GBP 05.07.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.**** *.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *.*
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6% 11oct2017, GBP   GBP 11.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
NYSE Euronext, 2% 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP   GBP 03.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, EUR (ABS)   EUR 15.04.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, GBP (ABS)   GBP 15.04.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Peabody Capital, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Phoenix Group, 5.5% 10jul2017, GBP   GBP 10.07.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Places for People Homes, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Places for People Homes, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Places for People Homes, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2024 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Places for People Homes, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Places for People Homes, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -**.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.*** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Premier Foods Investments, FRN 15mar2020, GBP   GBP 16.03.2020 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Premier Oil, 2.5% 27jul2018, USD (Conv.)   USD 27.07.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Premier Oil, 5% 11dec2020, GBP   GBP 11.12.2020 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 4oct2017, GBP   GBP 04.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.*** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Prudential, FRN 19dec2063 (Step-up)   GBP 19.12.2063 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, FRN 15oct2017, GBP (ABS)   GBP 15.10.2027 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.*
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.** -*.*
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
RBS, 4.25% 31aug2017, EUR   EUR 31.08.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 5.5% perp., GBP (Conv.)   GBP 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.50% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS, 6.99% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.* *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.*** *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
RBS, 7.5% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 7% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 3.5% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 ** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 9% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)   GBP 05.12.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RMAC, FRN 12dec2036, GBP (ABS)   GBP 12.12.2036 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, EUR (ABS)   EUR 12.06.2037 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, GBP (ABS)   GBP 12.06.2037 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.375% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 *** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.* *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.125% 21aug2017, USD   USD 21.08.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.*
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
RSA Insurance Group, 6.701% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN 20may2039 (Step Up)   GBP 20.05.2039 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 5.625% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
SD Distribution, 5.875% 17jul2026, GBP   GBP 17.07.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
SeaDrill, 5.625% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 23.05.2017 ** ****.** 23.05.2017 ** ****.**
SeaDrill, 6.125% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Segro, 5.5% 20jun2018, GBP   GBP 20.06.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 5.625% 7dec2020, GBP   GBP 07.12.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6% 22jan2018, GBP   GBP 22.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 23.05.2017 *.** * 23.05.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 23.05.2017 *.** * 23.05.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 23.05.2017 *.** * 23.05.2017 *.** *
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2055, GBP (ABS)   GBP 21.01.2055 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 5.75% 20oct2017, GBP   GBP 20.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Society of Lloyds, 7.421% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Southern Pacific Securities, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 **.**** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)   GBP 01.06.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.* *
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.5% 8sep2017, USD   USD 08.09.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.1% 23may2018, CNY   CNY 23.05.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.25% 9may2018, CNY   CNY 09.05.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.25% 10apr2023, SGD   SGD 10.04.2023 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Bank, 6.4% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.)   USD 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 1.7% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.75% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.875% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.75% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, FRN 12jul2022 (STEP-UP)   USD 12.07.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 23.05.2017 **.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 23.05.2017 ** * 23.05.2017 ** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.* *
Standard Life, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Standard Life, 6.546% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Standard Life, 6.75% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Stretford 79, 6.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Stretford 79, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 5.2% 11oct2045, GBP (ABS)   GBP 11.10.2043 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
T.H.F.C, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Telereal, 5.3887% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.4252% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.5534% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Tesco, 1.25% 13nov2017, EUR   EUR 13.11.2017 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP   GBP 13.04.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 23.05.2017 *** * 23.05.2017 *** *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP (ABS)   GBP 15.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP (ABS)   GBP 01.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.*
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thomas Cook Group, 6.75% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 1.65% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Thomson Reuters, 5.5% 15aug2035, USD   USD 15.08.2035 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.*** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.*** *.**
TP ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 *** *.**
TP ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
TP ICAP, FRN 31jul2018, GBP   GBP 31.07.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Transport for London, 1.25% 21nov2017, GBP   GBP 21.11.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 23.05.2017 ***.**** *.* 23.05.2017 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tullett Prebon plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Tullow Oil, 6% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Tullow Oil, 6.625% 12jul2021, USD   USD 12.07.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.* -*.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.5% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.50% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 23nov2025, EUR   EUR 23.11.2025 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
UBS AG, London Branch, FRN 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP (ABS)   GBP 07.12.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP (ABS)   GBP 07.03.2051 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Unilever, 4.75% 16jun2017, GBP   GBP 16.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* -*.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
United Utilities, 4.55% 19jun2018, USD   USD 19.06.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.375% 14may2018, GBP   GBP 14.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
University of Leeds, 3.125% 19dec2050, GBP   GBP 19.12.2050 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 6.375% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 *** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Virgin Media Communications, 7% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Virgin Media Secured Finance, 5.5% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Virgin Money, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Virgin Money, 7.875% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Virgin Money, 8.75% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Viridian Group, 7.5% 1mar2020, EUR (ABS)   EUR 01.03.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 23.05.2017 **.*** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 19feb2018, USD   USD 19.02.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 25aug2017, GBP (Conv.)   GBP 25.08.2017 23.05.2017 ***.** -**.** 23.05.2017 ***.** -**.*
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 2% 25feb2019, GBP (Conv.)   GBP 25.02.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 2.75% 1dec2034, EUR   EUR 01.12.2034 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 4.375% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.625% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.0% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.** -*.**
Vodafone Group, 5.375% 5dec2017, GBP   GBP 05.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.45% 10jun2019, USD   USD 10.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP   GBP 04.12.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP   GBP 26.11.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 8.125% 26nov2018, GBP   GBP 26.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Vougeot Bidco, 7.875% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Vougeot Bidco, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
Voyage Care, 6.5% 1aug2018, GBP   GBP 01.08.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wagamama, 7.875% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Wales & West Utilities, 4.625% 13dec2023, GBP   GBP 13.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 5% 7mar2028, GBP   GBP 07.03.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 5.75% 29mar2030, GBP   GBP 29.03.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.25% 30nov2021, GBP   GBP 30.11.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.75% 17dec2036, GBP   GBP 17.12.2036 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Wasps Finance, 6.5% 13may2022   GBP 13.05.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *
Wellcome Trust, 4% 9may2059, GBP   GBP 09.05.2059 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Wellcome Trust, 4.625% 25jul2036, GBP   GBP 25.07.2036 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4.75% 28may2021, GBP   GBP 28.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wellington Pub Co, 6.735% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Wessex Water Services, 4% 24sep2021, GBP   GBP 24.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Wessex Water Services, 5.375% 10mar2028, GBP   GBP 10.03.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wessex Water Services, 5.75% 14oct2033, GBP   GBP 14.10.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 3.625% 6nov2023, GBP   GBP 06.11.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP   GBP 17.10.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.25% 17jan2023, GBP   GBP 17.01.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.5% 9may2025, GBP   GBP 09.05.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 10dec2040, GBP   GBP 10.12.2040 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP   GBP 16.04.2032 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.875% 25mar2027, GBP   GBP 25.03.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Western Power Distribution, 9.25% 9nov2020, GBP   GBP 09.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.125% 16jun2021, EUR   EUR 16.06.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.25% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Wheatley Group, 4.375% 28nov2044, GBP (ABS)   GBP 28.11.2044 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
WHG, 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Whitbread, 3.375% 16oct2025, GBP   GBP 16.10.2025 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
William Hill, 4.25% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
William Hill, 4.875% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
Willis Group Hldng, 4.625% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Willis Group Hldng, 5.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Witan Investment Trust, 6.125% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**