Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 99 1 503 680 505 789
CNY 1 3 000 000 000
Муниципальный
GBP 3 884 971 000
Корпоративный
GBP 1402 435 975 066 814
USD 1378 636 233 167 054
EUR 981 863 989 809 490
RUR 157 102 173 081 500
CHF 46 10 378 700 000
IDR 33 12 928 500 000 000
AUD 31 6 149 720 000
ZAR 29 57 739 100 000
NOK 28 24 286 500 000
BRL 27 2 442 318 000
JPY 26 465 400 000 000
HKD 25 11 188 000 000
INR 21 34 519 800 000
CNY 17 6 729 000 000
CAD 14 6 365 199 000
TRY 11 1 249 200 000
SEK 10 8 781 600 000
MXN 8 8 629 650 000
NZD 5 272 100 000
RON 5 561 750 000
SGD 4 1 470 000 000
ITL 4 2 525 000 000 000
KZT 4 72 400 000 000
AMD 4 20 016 000 000
KRW 3 100 000 000 000
ARS 2 400 000 000
FRF 2 1 316 000 000
UYU 2 478 975 000
GEL 2 132 000 000
ZMW 1 50 000 000
PLN 1 100 000 000
RSD 1 2 500 000 000
COP 1 15 000 000 000
DKK 1 4 680 000 000

Новости и комментарии

12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
15.09.2016 Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.25% и объем выкупа активов - ПРАЙМ
17.08.2016 Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit - РБК
11.08.2016 Банку Англии не хватило гособлигаций для скупки - Ведомости
09.08.2016 Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла исторического минимума - ПРАЙМ
04.08.2016 Банк Англии снизил базовую ставку впервые с 2009 г на 0.25 п.п., до 0.25% - ПРАЙМ
14.07.2016 Банк Англии сохранил базовую ставку 0.5% и объем выкупа активов - ПРАЙМ
11.07.2016 Brexit сделал британскую экономику похожей на континентальную - Ведомости
08.07.2016 Четыре инвестбанка США обещают помочь Лондону сохранить статус финансового центра после Brexit - Ведомости
06.07.2016 Фунт и доходности гособлигаций упали до новых минимумов - Ведомости

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP - Еврооблигации XS1551285007 4.125% 300 000 000  GBP 16.01.2017 20.07.2022
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP - Еврооблигации XS1548943221 4.25% 175 000 000  GBP 13.01.2017 24.01.2027
Goldman Sachs International, 0% 13jan2020, EUR (Conv.) - Еврооблигации XS1505027562 0% 50 000 000  EUR 13.01.2017 13.01.2020
Великобритания, Bills 17jul2017 6m - Облигации GB00BXRDLQ55 0% 2 500 000 000  GBP 13.01.2017 17.07.2017
HSBC, 3.4% 20jan2027, USD - Еврооблигации XS1551751099 3.4% 30 000 000  USD 12.01.2017 20.01.2027
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR - Еврооблигации XS1551347393 2.2% 650 000 000  EUR 12.01.2017 15.01.2024
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP - Еврооблигации XS1550932344 5.375% 400 000 000  GBP 12.01.2017 15.01.2022
HSBC, 0% 25jan2047, USD (10957D) - Еврооблигации XS1551305474 0% 50 000 000  USD 11.01.2017 25.01.2047
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.) - Еврооблигации USG84228CX43 7.75% 1 000 000 000  USD 11.01.2017
Royal Bank Canada (London), 0% 8feb2047, USD (10957D) - Еврооблигации XS1551345009 0% 305 000 000  USD 11.01.2017 08.02.2047

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.31 1.36 1.30 1.35 1.36 1.34 1.38
показать остальные индексы

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, % 1.25 1.22 0.94 0.67 0.59 0.79 1.18
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 771.73 1 766.67 1 662.38 1 729.82 1 757.80 1 748.24 1 748.01
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015 I 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140 3.204 3.078
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200 15.900 11.446

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 5.999 14.911 8.529 31.881 39.411 9.821 6.438
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 32 65 64 98 80 69 74
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.676 0.686 0.686 0.709 0.711 0.718 0.720
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.819 0.838 0.364 0.389 0.393 0.398 0.403
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 494.718 1 520.498 1 529.962 1 587.282 1 630.043 1 546.240 1 547.412
показать остальные индексы

Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017 05.01.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor)
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid 0.4020 0.4010 0.4050 0.4080 0.4100 0.4120 0.4160
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid 0.6214 0.6114 0.6249 0.6221 0.6249 0.6314 0.6319
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid 0.7115 0.6943 0.7163 0.7104 0.7145 0.7216 0.7246
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid 0.8060 0.7840 0.8170 0.8090 0.8180 0.8070 0.8410
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid 0.9136 0.8798 0.9183 0.9089 0.9157 0.9234 0.9304
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid 1.0010 0.9680 1.0170 1.0030 1.0150 0.9970 1.0480
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid 1.0910 1.0540 1.1080 1.0920 1.1040 1.0850 1.1390
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid 1.1720 1.1330 1.1910 1.1730 1.1840 1.1620 1.2210
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid 1.2460 1.2030 1.2650 1.2460 1.2560 1.2330 1.2930
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid 1.3265 1.2757 1.3283 1.3165 1.3224 1.3194 1.3300
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid 1.4140 1.3660 1.4300 1.4070 1.4180 1.3920 1.4550
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid 1.5090 1.4580 1.5220 1.4980 1.5090 1.4820 1.5460
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid 1.5640 1.5100 1.5700 1.5470 1.5590 1.5330 1.5960
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid 1.5590 1.5040 1.5590 1.5370 1.5500 1.5260 1.5860
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid 1.5581 1.4968 1.5363 1.5222 1.5306 1.5283 1.5409
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 16.01.2017 13.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017 05.01.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  12.13 12.17 12.18 12.19 12.35 12.41 12.68
UK CVI tail  133.67 140.95 142.43 137.30 134.44 135.38 139.46
UK CVI equally weighted  40.14 37.51 37.45 37.35 37.34 37.48 39.11
показать остальные индексы

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 271 7 327 7 338 7 292 7 290 7 275 7 238
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Великобритания, 2.7% 21oct2017, CNY   CNY 21.10.2017 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
3i Group, 5.625% 17mar2017, EUR   EUR 17.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
AA Bond Co, 3.781% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 16.01.2017 ***.*** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 4.125% 14sep2017, GBP   GBP 14.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 20jan2017, GBP   GBP 20.01.2017 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 24oct2017, EUR   EUR 24.10.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 5apr2017, GBP (ABS)   GBP 05.04.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.* *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Affinity Sutton, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Affinity Sutton, 5.981% 17sep2038, GBP (ABS)   GBP 17.09.2038 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
African Minerals, 8.5% 10feb2017, USD (Conv.)   USD 10.02.2017 16.01.2017 * *.************E+** 16.01.2017 ** *.*************E+**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 ** **.**
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Anglian Water, FRN 10oct2040   GBP 10.10.2040 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Anglo American Capital Plc, 2.625% 3apr2017, USD   USD 03.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Anglo American Capital Plc, 4.125% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Annington, 0% 10jan2023, GBP (9150D, ABS)   GBP 10.01.2023 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Annington, 0% 7dec2022, GBP (9116D, ABS)   GBP 07.12.2022 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Annington, 8% 2oct2021, GBP (ABS)   GBP 02.10.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.6% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Arkle Master Issuer, 3.986% 17aug2017, GBP   GBP 17.08.2017 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Arkle Master Issuer, 4.681% 17feb2017, GBP   GBP 17.02.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.*
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
Arrow Global, FRN 1nov2021, EUR   EUR 01.11.2021 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, 1.875% 10jul2017, EUR (ABS)   EUR 10.07.2017 16.01.2017 ***.** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, FRN 13mar2017, GBP   GBP 13.03.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aston Martin, 9.25% 15jul2018, GBP   GBP 15.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.9% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, FRN 14nov2036   GBP 14.11.2036 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Aviva, FRN 20may2058   GBP 20.05.2058 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Aviva, FRN 5jul2043   EUR 05.07.2043 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bakkavor Group, 8.25% 15feb2018, GBP   GBP 15.02.2018 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 *** *.**
Bakkavor Group, 8.75% 15jun2020, GBP   GBP 15.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 1.375% 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Bank of England, 0.875% 17mar2017, USD   USD 17.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.625% 8jun2017, EUR (ABS)   EUR 08.06.2017 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 5.25% 21feb2017, USD (ABS)   USD 21.02.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, FRN 14oct2025   EUR 14.10.2025 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 16apr2020   GBP 16.04.2020 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 7feb2035   EUR 07.02.2035 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Bank of Scotland, FRN 8jun2020, EUR (Structured)   EUR 08.06.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 1.5% 4apr2017, GBP   GBP 04.04.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.* *
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Barclays, 2% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.25% 10may2017, USD (ABS)   USD 10.05.2017 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Barclays, 2.25% 22feb2017, EUR (ABS)   EUR 22.02.2017 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 16.01.2017 ***.** -* 16.01.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4% 20jan2017, EUR   EUR 20.01.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)   GBP 12.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.*** *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.*** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.* *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.**** *
Barclays, FRN 15sep2017, GBP   GBP 15.09.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays, FRN 16jan2023   GBP 16.01.2023 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.* *
Barclays, FRN 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.* *
Barclays, FRN 19jul2017, GBP   GBP 19.07.2017 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Barclays, FRN perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, 0% 14oct2019, EUR (3652D)   EUR 14.10.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 *
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR   EUR 06.10.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 12oct2019, USD   USD 12.10.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
Barclays Bank PLC, FRN 31jan2017, EUR   EUR 31.01.2017 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.* *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072   GBP 30.11.2072 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072 (Step-up)   EUR 30.11.2072 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** **.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Bluestone Securities, FRN 9jun2043, EUR (ABS)   EUR 09.06.2043 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Bluestone Securities, FRN 9jun2044, GBP   GBP 09.06.2044 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 1.26% 26jul2017, JPY   JPY 26.07.2017 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Boparan, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Boparan, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Boparan, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 *** -*.*
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, FRN 10feb2017, USD   USD 10.02.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.625% 17aug2017, USD   USD 17.08.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.846% 5may2017, USD   USD 05.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3% 14jun2017, CHF   CHF 14.06.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.* **.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 7jun2017, USD   USD 07.06.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.375% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
British Land, 1.5% 10sep2017, GBP (Conv.)   GBP 10.09.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 *** -*.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.*
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
British Land, 6.75% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
British Land, 9.125% 31dec2020, GBP (ABS)   GBP 31.12.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.25% 14feb2017, USD   USD 14.02.2017 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.625% 23jun2017, GBP   GBP 23.06.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* -*.**
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, FRN 25apr2025   GBP 25.04.2025 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.*** *
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Cable & Wireless, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Care UK, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Care UK, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 6.5% 10feb2017, GBP   GBP 10.02.2017 16.01.2017 **.** **.* 16.01.2017 ***.** -*.**
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP   GBP 31.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Co-Operative Bank, 5.125% 20sep2017, GBP   GBP 20.09.2017 16.01.2017 ** **.** 16.01.2017 ** *.**
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 *** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.*
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 **.* *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 7% 28aug2020, GBP   GBP 28.08.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 1.75% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Credit Agricole London, 4.5% 29sep2021, EUR   EUR 29.09.2021 16.01.2017 *** *.* 16.01.2017 *
Credit Agricole London, 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.2% 9aug2018, EUR   EUR 09.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3% 12oct2026, USD   USD 12.10.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26jan2026, USD   USD 26.01.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2026, GBP   GBP 07.06.2026 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 *** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.3% 29apr2026, USD   USD 29.04.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 26feb2026, USD   USD 26.02.2026 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 13jul2026, USD   USD 13.07.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 14sep2026, AUD   AUD 14.09.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 31oct2019, USD   USD 31.10.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 5dec2017, USD (552D)   USD 05.12.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Credit Suisse International, 3.875% 25jan2017, EUR   EUR 25.01.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Credit Suisse International, 5.125% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Delphi Automotive, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 *
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)   EUR 12.01.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 27feb2019, EUR (3652D)   EUR 27.02.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 4feb2019, EUR (3652D)   EUR 04.02.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 30may2017, USD   USD 30.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.4% 13feb2017, USD   USD 13.02.2017 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.15% 27sep2019, CAD   CAD 27.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK   NOK 05.06.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.6% 6apr2017, EUR   EUR 06.04.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.2% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 5.85% 25jul2017, ZAR   ZAR 25.07.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.10% 31jul2017, TRY   TRY 31.07.2017 16.01.2017 **.** **.* 16.01.2017 **.* *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 12jan2019 (Fix-to-Float)   EUR 12.01.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 13feb2017, USD   USD 13.02.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 30may2017, USD   USD 30.05.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Diageo, 1.5% 11may2017, USD   USD 11.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Doosan Power Systems, 2.5% 3dec2045, USD   USD 03.12.2045 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 ***.*** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUR 22.01.2026 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 16.01.2017 **.*** *.* 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.* *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 7apr2017, ZAR (7305D)   ZAR 07.04.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.*
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 16.01.2017 **.*** **.* 16.01.2017 ** **.**
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0.75% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 16feb2017, USD   USD 16.02.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD   USD 26.11.2019 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
EBRD, 11% 5feb2024, EUR   EUR 05.02.2024 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
EBRD, 12% 5mar2024, EUR   EUR 05.03.2024 16.01.2017 ***.** -*.* 16.01.2017 ***.* -*.**
EBRD, 4% 11may2017, NOK   NOK 11.05.2017 16.01.2017 *** *.* 16.01.2017 ***.** -*.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
EBRD, 5.25% 28feb2017, TRY   TRY 28.02.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 5.625% 15mar2017, INR   INR 15.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR   RUR 27.06.2017 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.*
EBRD, 6.75% 12may2017, RUR   RUR 12.05.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *.**
EBRD, 7.25% 22aug2017, IDR   IDR 22.08.2017 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUR 29.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.*** **.*
EBRD, 8.01% 26may2017, BRL   BRL 26.05.2017 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** **.**
EBRD, 8.58% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.5% 2feb2017, RUR   RUR 02.02.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 ***.* *.**
EBRD, FRN 18dec2018, ITL   ITL 18.12.2018 16.01.2017 ***.** -**.** 16.01.2017 *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
EE Limited, 3.5% 6feb2017, EUR   EUR 06.02.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** *.**
EnQuest, 5.5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.* **.**
Enterprise Inns, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Enterprise Inns, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 4.825% 15feb2017, GBP   GBP 15.02.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fosse Master Issuer, FRN 18apr2054, GBP (ABS)   GBP 18.04.2054 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054 A3   GBP 18.10.2054 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP   GBP 18.10.2054 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
G4S, 2.875% 2may2017, EUR   EUR 02.05.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.5% 8may2017, USD   USD 08.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 16.01.2017 ***.* -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 16.01.2017 *** *.* 16.01.2017 *** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
Goldman Sachs International, 2.5% 2sep2026, EUR   EUR 02.09.2026 16.01.2017 ** * 16.01.2017 ** *
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 26nov2027, EUR   EUR 26.11.2027 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 3% 7sep2026, USD   USD 07.09.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 10mar2028, EUR   EUR 10.03.2028 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.* *.*
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 4% 13jul2021, NZD   NZD 13.07.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 4.25% 22apr2026, USD   USD 22.04.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Goldman Sachs International, 4.65% 17may2026, USD   USD 17.05.2026 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 ** *.**
Goldman Sachs International, 6% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6.25% 20jun2026, USD   USD 20.06.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.**** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6.875% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 *** *
Heathrow Airport, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Heathrow Airport, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport, 4.375% 25jan2017, EUR   EUR 25.01.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
Heathrow Airport, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Heathrow Airport, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport, 7.125% 1mar2017, GBP   GBP 01.03.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Helical Bar, 6% 24jun2020, GBP   GBP 24.06.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 16.01.2017 ** * 16.01.2017 **.* *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, A5 (2010)   GBP 15.10.2054 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
HSBC, 0% 10mar2021, GBP (1827D)   GBP 10.03.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC, 0% 13sep2017, USD (548D)   USD 13.09.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 18apr2017, USD (365D)   USD 18.04.2017 16.01.2017 ***.** -**.* 16.01.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 18may2017, EUR (365D)   EUR 18.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 18may2017, USD (365D)   USD 18.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
HSBC, 0% 20apr2017, CHF (365D)   CHF 20.04.2017 16.01.2017 ***.** -**.** 16.01.2017 ***.** -**.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 4may2017, USD (0D)   USD 04.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
HSBC, 0% 5may2017, GBP (365D)   GBP 05.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.**
HSBC, 2.318% 15mar2017, EUR   EUR 15.03.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.*
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.*
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 30may2017, EUR   EUR 30.05.2017 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.*** *
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.676% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 20mar2023 (Step Up)   GBP 20.03.2023 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
ICAP, FRN 31jul2018, GBP   GBP 31.07.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
ICICI Bank UK PLC, 2.5% 29sep2017, SGD   SGD 29.09.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Iglo Foods, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 11feb2018   USD 11.02.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 11feb2023   USD 11.02.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 15mar2024   GBP 15.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, FRN 28sep2026   GBP 28.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, FRN 2dec2019   EUR 02.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Imperial Brands, FRN 4dec2018   GBP 04.12.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Imperial Brands, FRN 5jul2018   EUR 05.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Innovia, FRN 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** **.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 ** *.**
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP (ABS)   GBP 10.12.2025 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP (ABS)   GBP 04.06.2050 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 16.01.2017 ** * 16.01.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Kelda, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Kenrick, FRN 11jan2043, GBP (ABS)   GBP 11.01.2043 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Legal&General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Legal&General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Legal&General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Legal&General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Level 3 Communications, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 6.375% 15sep2022, EUR   EUR 15.09.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *
Liverpool Victoria Friendly Society, FRN 22may2043   GBP 22.05.2043 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.5% 2may2017, GBP   GBP 02.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.1% 28aug2018, AUD   AUD 28.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.2% 28mar2017, USD   USD 28.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.385% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 4.625% 2feb2017, EUR   EUR 02.02.2017 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 8% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 22mar2017, GBP   GBP 22.03.2017 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 16.01.2017 ** * 16.01.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2032 (Step Up)   GBP 15.07.2032 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2035 (Step Up)   GBP 15.07.2035 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15oct2027 (Step Up)   GBP 15.10.2027 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 ***.**** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Merseylink, 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
National Grid, FRN 06oct2021   GBP 06.10.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
National Grid, FRN 18jun2073 (Step Up)   GBP 18.06.2073 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
National Grid, FRN 18jun2076 (Step Up)   EUR 18.06.2076 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.* *
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6% 7jun2017, GBP   GBP 07.06.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** -*.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.* *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, FRN perp.   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.*
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.125% 3apr2017, EUR (ABS)   EUR 03.04.2017 16.01.2017 ***.** -* 16.01.2017 ***.*** -*.*
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 *** *
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.*
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Northumbrian Water, 6% 11oct2017, GBP   GBP 11.10.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* -*.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Paragon Group, FRN 20apr2017, GBP   GBP 20.04.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, EUR (ABS)   EUR 15.04.2035 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, GBP (ABS)   GBP 15.04.2035 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *.**
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Permanent Master Issuer, 4.805% 15jul2042, GBP (ABS)   GBP 15.07.2042 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Phoenix Group, 5.5% 10jul2017, GBP   GBP 10.07.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Places for People Homes, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
Places for People Homes, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Places for People Homes, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2024 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Premier Foods Investments, FRN 15mar2020, GBP   GBP 16.03.2020 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Premier Oil, 5% 11dec2020, GBP   GBP 11.12.2020 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 4oct2017, GBP   GBP 04.10.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *** *.**
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.*** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.* *
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Prudential, FRN 19dec2063 (Step-up)   GBP 19.12.2063 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Punch Taverns Finance, FRN 15oct2017, GBP (ABS)   GBP 15.10.2027 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
RBS, 0% 5mar2017, GBP (1826D)   GBP 05.03.2017 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
RBS, 1.875% 31mar2017, USD   USD 31.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
RBS, 2.5% 19apr2017, EUR   EUR 19.04.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 2.8% 3may2017, EUR   EUR 03.05.2017 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 *
RBS, 3.3% 9mar2017, EUR   EUR 09.03.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
RBS, 4% 31jan2017, EUR   EUR 31.01.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 31aug2017, EUR   EUR 31.08.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 4.35% 23jan2017, EUR   EUR 23.01.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** -*.**
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
RBS, 4.875% 20jan2017, EUR   EUR 20.01.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 5.8% 14feb2021, GBP   GBP 14.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 6.50% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
RBS, 6.99% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 ** *
RBS, 7.5% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 16.01.2017 ** * 16.01.2017 ** *
RBS, 8% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
RBS, 9.5% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
RBS, FRN 16mar2022-2 (Step Up)   EUR 16.03.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.* *
RBS, FRN 6apr2018, EUR   EUR 06.04.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
RBS Group PLC, 3.87% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RELX, FRN 20may2017, EUR   EUR 20.05.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 3.5% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 9% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RMAC, FRN 12dec2036, GBP (ABS)   GBP 12.12.2036 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, EUR (ABS)   EUR 12.06.2037 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, GBP (ABS)   GBP 12.06.2037 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Rolls-Royce Holdings, 2.375% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.125% 21aug2017, USD   USD 21.08.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 4.625% 22may2017, EUR   EUR 22.05.2017 16.01.2017 ***.** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sabmiller, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 5.625% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Scottish Power, 8.375% 20feb2017, GBP   GBP 20.02.2017 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Segro, 5.5% 20jun2018, GBP   GBP 20.06.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.*
Segro, 5.625% 7dec2020, GBP   GBP 07.12.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 16.01.2017 *.** * 16.01.2017 *.** *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 16.01.2017 *.** * 16.01.2017 *.** *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 16.01.2017 *.** * 16.01.2017 *.** *
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2055, GBP (ABS)   GBP 21.01.2055 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Skipton Building Society, FRN 18jan2018, GBP   GBP 18.01.2018 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 4.125% 5may2017, EUR   EUR 05.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Soho House Bond Ltd, 9.125% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Southern Pacific Securities, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Bank, 1.5% 8sep2017, USD   USD 08.09.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.1% 23may2018, CNY   CNY 23.05.2018 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 *** *.**
Standard Chartered Bank, 4.25% 9may2018, CNY   CNY 09.05.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.25% 10apr2023, SGD   SGD 10.04.2023 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 6.4% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.)   USD 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.7% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.75% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 21jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 16.01.2017 **.*** *.* 16.01.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.875% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 16.01.2017 ** * 16.01.2017 **.*** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 12jul2022 (STEP-UP)   USD 12.07.2022 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.*** *
Standard Chartered Plc, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Standard Life, 6.75% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Stonegate Pub, 5.75% 15apr2019, GBP   GBP 15.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Stretford 79, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
T.H.F.C, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
T.H.F.C, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Tesco, 1.25% 13nov2017, EUR   EUR 13.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 16.01.2017 *** * 16.01.2017 *** *
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *** *
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
The Standard Life group, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Thomas Cook Group, 6.75% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 16.01.2017 ***.**** *.* 16.01.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Travelex, 8% 1aug2018, GBP   GBP 01.08.2018 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.* *.**
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Tullett Prebon plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *
Tullow Oil, 6% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.*
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.*
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 2.25% 30mar2017, USD (ABS)   USD 30.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.50% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 16.01.2017 *** * 16.01.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 16.01.2017 ***.** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
UBS AG, London Branch, 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
UBS AG, London Branch, FRN 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
UBS AG, London Branch, FRN 23nov2025, EUR   EUR 23.11.2025 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Unilever, 4.75% 16jun2017, GBP   GBP 16.06.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** -*.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.375% 14may2018, GBP   GBP 14.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Urenco, 4% 5may2017, EUR   EUR 05.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 7% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Viridian Group, 7.5% 1mar2020, EUR (ABS)   EUR 01.03.2020 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 1.25% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 *
Vodafone Group, 1.5% 19feb2018, USD   USD 19.02.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.625% 20mar2017, USD   USD 20.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 2.75% 1dec2034, EUR   EUR 01.12.2034 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 *
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.625% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.0% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 16.01.2017 ***.** -* 16.01.2017 ***.** -*.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.45% 10jun2019, USD   USD 10.06.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.625% 27feb2017, USD   USD 27.02.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP   GBP 04.12.2025 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP   GBP 26.11.2032 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Vougeot Bidco, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 ***.** *
Wagamama, 7.875% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Wasps Finance, 6.5% 13may2022   GBP 13.05.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Wellington Pub Co, 6.735% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Wessex Water Services, 5.375% 10mar2028, GBP   GBP 10.03.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Wessex Water Services, 5.75% 14oct2033, GBP   GBP 14.10.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP   GBP 17.10.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.25% 17jan2023, GBP   GBP 17.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Western Power Distribution, 5.75% 10dec2040, GBP   GBP 10.12.2040 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP   GBP 16.04.2032 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 9.25% 9nov2020, GBP   GBP 09.11.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.125% 16jun2021, EUR   EUR 16.06.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Wheatley Group, 4.375% 28nov2044, GBP (ABS)   GBP 28.11.2044 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
WHG, 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
William Hill, 4.25% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Witan Investment Trust, 6.125% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
WM Treasury, 4.625% 3dec2042, GBP   GBP 03.12.2042 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Workspace Group, 6% 9oct2019, GBP   GBP 09.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Worldpay, 3.75% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
WPP, 0.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
WPP, 1.625% 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR   EUR 22.09.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
WPP, 3% 20nov2023, EUR   EUR 20.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 0.5% 19jun2020, EUR (ABS)   EUR 19.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Yorkshire Building Society, 0.75% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 11jun2021, EUR   EUR 11.06.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 2.125% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 5.649% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ** * 16.01.2017 *** *
Yorkshire Housing, 4.125% 31oct2044, GBP   GBP 31.10.2044 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 3.625% 1aug2029, GBP   GBP 01.08.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 5.125% 28may2037, GBP   GBP 28.05.2037 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.*
Yorkshire Water Services, 5.5% 28may2027, GBP   GBP 28.05.2027 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 6.6011% 17apr2031, GBP   GBP 17.04.2031 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.