Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 101 1 497 496 718 029
CNY 1 3 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 1506 610 266 932 644
GBP 1384 416 579 871 170
EUR 876 711 566 671 490
RUB 219 101 441 415 500
CHF 45 9 551 000 000
HKD 36 14 886 000 000
AUD 31 5 766 300 000
ZAR 31 51 544 100 000
NOK 30 25 486 500 000
IDR 28 11 902 500 000 000
JPY 27 481 588 000 000
BRL 25 3 272 628 000
INR 22 44 601 000 000
CNY 19 10 079 000 000
CAD 13 5 695 000 000
TRY 11 1 311 700 000
SEK 9 10 775 600 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 7 97 450 000 000
SGD 5 2 470 000 000
NZD 5 272 100 000
RON 5 561 750 000
ITL 4 2 525 000 000 000
AMD 3 12 816 000 000
KRW 3 100 000 000 000
GEL 2 132 000 000
DKK 2 5 330 000 000
FRF 2 1 316 000 000
ARS 1 250 000 000
ZMW 1 50 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
RSD 1 2 500 000 000
PLN 1 100 000 000

Новости и комментарии

22.05.2017 Совет ЕС одобрил директивы о переговорах с Британией о ее выходе из Евросоюза - ПРАЙМ
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08.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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17.08.2016 Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit - РБК
11.08.2016 Банку Англии не хватило гособлигаций для скупки - Ведомости
09.08.2016 Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла исторического минимума - ПРАЙМ

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR - Еврооблигации XS1640668353 0.5% 500 000 000  EUR 26.06.2017 03.07.2024
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP - Еврооблигации XS1640528854 1.75% 350 000 000  GBP 26.06.2017 30.06.2022
EBRD, 1.53% 7jul2047, EUR - Еврооблигации XS1640500333 1.53% 10 000 000  EUR 23.06.2017 07.07.2047
Великобритания, Bills 27dec2017 6m - Облигации GB00BDXCWQ34 0% 999 995 000  GBP 23.06.2017 27.12.2017
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR - Еврооблигации XS1638816089 1.375% 1 000 000 000  EUR 22.06.2017 29.06.2032
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR - Еврооблигации XS1637863546 1.637% 650 000 000  EUR 21.06.2017 26.06.2029
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR - Еврооблигации XS1637863629 1.077% 850 000 000  EUR 21.06.2017 26.06.2025
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD - Еврооблигации USG7420TAC02 2.395% 2 500 000 000  USD 21.06.2017 24.06.2022
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD - Еврооблигации USG7420TAE67 3% 2 500 000 000  USD 21.06.2017 26.06.2027
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD - Еврооблигации USG7420TAD84 2.75% 2 000 000 000  USD 21.06.2017 26.06.2024

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 27.06.2017 26.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.09 1.01 1.03 1.02 1.03 1.00 1.03
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Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, % 1.03 1.00 1.13 1.24 1.38 1.25 1.22
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 707.90 1 768.16 1 750.29 1 760.43 1 741.54 1 771.73 1 766.67
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 908.600 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 10.500 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 22.795 8.224 22.453 17.755 27.935 6.219 16.491
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 68 52 105 83 92 50 75
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.698 0.693 0.685 0.686 0.686 0.676 0.686
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.119 1.122 0.837 0.835 0.839 0.819 0.838
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 493.195 1 487.339 1 506.293 1 505.122 1 528.903 1 494.718 1 520.498
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 26.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 16.06.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 26.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 16.06.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  12.32 12.52 12.54 12.48 12.37 12.02 11.95
UK CVI tail  103.70 108.82 109.15 110.00 107.40 103.15 104.98
UK CVI equally weighted  31.81 32.18 31.93 31.83 31.58 30.55 30.14
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания) 2.90 2.70 2.30 2.30 1.80
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания) 89.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 27.06.2017 26.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 434 7 447 7 424 7 439 7 448 7 473 7 524
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AA Bond Co, 3.781% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
Abbey National Treasury Services, 4.125% 14sep2017, GBP   GBP 14.09.2017 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 24oct2017, EUR   EUR 24.10.2017 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)   GBP 29.05.2018 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Affinity Sutton, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Affinity Sutton, 5.981% 17sep2038, GBP (ABS)   GBP 17.09.2038 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5.5% 10oct2040, GBP   GBP 10.10.2040 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Annington, 0% 10jan2023, GBP (9150D, ABS)   GBP 10.01.2023 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.*
Annington, 0% 7dec2022, GBP (9116D, ABS)   GBP 07.12.2022 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 **.**** *.**
Annington, 8% 2oct2021, GBP (ABS)   GBP 02.10.2021 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Arkle Master Issuer, 3.986% 17aug2017, GBP   GBP 17.08.2017 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** -*.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, 1.875% 10jul2017, EUR (ABS)   EUR 10.07.2017 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 5.9% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Aviva, FRN 20may2058   GBP 20.05.2058 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Aviva, FRN 5jul2043   EUR 05.07.2043 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 1.65% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.*** *.*
Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Bank of Scotland, FRN 14oct2025   EUR 14.10.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 8jun2020, EUR (Structured)   EUR 08.06.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 27.06.2017 ***.**** -*.* 27.06.2017 ***.**** -*.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 27.06.2017 ***.**** -*.* 27.06.2017 ***.**** -*.**
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 2% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.*** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)   GBP 12.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.*
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 *** *
Barclays, 7.25% perp., GBP (Conv.)   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 27.06.2017 *** * 27.06.2017 ***.* *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.* *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Barclays, FRN 15sep2017, GBP   GBP 15.09.2017 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 16jan2023   GBP 16.01.2023 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 **.* *
Barclays, FRN 19jul2017, GBP   GBP 19.07.2017 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.*** *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Barclays, FRN 29sep2026, EUR   EUR 29.09.2026 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Barclays, FRN perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 *** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 27.06.2017 ***.** -*.* 27.06.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072   GBP 30.11.2072 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072 (Step-up)   EUR 30.11.2072 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 27.06.2017 **.**** **.** 27.06.2017 **.**** **.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* -*.**
BNZ International Funding, 1.26% 26jul2017, JPY   JPY 26.07.2017 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 27.06.2017 ** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.* *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.*
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 *** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 1.625% 17aug2017, USD   USD 17.08.2017 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.*
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
BP Group (plc), FRN 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.*** *
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 5.375% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.*
British Land, 1.5% 10sep2017, GBP (Conv.)   GBP 10.09.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.* -*.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
British Land, 9.125% 31dec2020, GBP (ABS)   GBP 31.12.2020 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Cabot Credit Management, 10.5% 1aug2020, GBP   GBP 01.08.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.* *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.*** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), FRN 30jun2050, EUR (ABS)   EUR 30.06.2050 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP   GBP 31.12.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Co-Operative Bank, 5.125% 20sep2017, GBP   GBP 20.09.2017 27.06.2017 **.** **.* 27.06.2017 **.* **.**
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
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Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
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Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
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Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 14sep2026, AUD   AUD 14.09.2026 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
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Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** -*.**
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Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Delphi Automotive, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
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Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)   EUR 12.01.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 27.06.2017 ** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 27feb2019, EUR (3652D)   EUR 27.02.2019 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
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Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK   NOK 05.06.2019 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 *** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
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Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 27.06.2017 ** * 27.06.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.10% 31jul2017, TRY   TRY 31.07.2017 27.06.2017 **.* **.** 27.06.2017 **.* **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 12jan2019 (Fix-to-Float)   EUR 12.01.2019 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 27.06.2017 **.*** *.* 27.06.2017 **.*** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.75% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Doosan Power Systems, 2.5% 3dec2045, USD   USD 03.12.2045 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 **.*** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Eastern Power Networks, FRN 12nov2036   GBP 12.11.2036 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.*
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ** *.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 27.06.2017 ** *.** 27.06.2017 **.** *.*
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 13jul2017, BRL   BRL 13.07.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2028, CAD   CAD 20.12.2028 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.* *.**
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.75% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.*
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
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EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
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EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
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EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
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EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
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EBRD, 7.25% 22aug2017, IDR   IDR 22.08.2017 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
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EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.* **.*
EBRD, 8% 26apr2018, RUR   RUB 26.04.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.12% 28sep2017, BRL   BRL 28.09.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.45% 1feb2018, BRL   BRL 01.02.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
EBRD, FRN 18dec2018, ITL   ITL 18.12.2018 27.06.2017 ***.** -**.** 27.06.2017 ***.* -**
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** -*
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Elli Investments, 12.25% 15jun2020, GBP   GBP 15.06.2020 27.06.2017 ** **.** 27.06.2017 ** **.*
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
EnQuest, 5.5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 ** **.**
Enterprise Inns, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Enterprise Inns, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD   USD 15.07.2037 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.*
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 *** *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.125% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Fosse Master Issuer, FRN 18apr2054, GBP (ABS)   GBP 18.04.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP   GBP 18.10.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2034, GBP (ABS)   GBP 27.03.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2041, GBP   GBP 02.03.2041 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Go-Ahead Group, FRN 29sep2017, GBP   GBP 29.09.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ***.** -*
Goldman Sachs International, 0% 28oct2020, USD (1827D)   USD 28.10.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 27.06.2017 ** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Goldman Sachs International, 3% 7sep2026, USD   USD 07.09.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 10mar2028, EUR   EUR 10.03.2028 27.06.2017 ** * 27.06.2017 ** *
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 *** *.**
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 4.25% 22apr2026, USD   USD 22.04.2026 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25nov2017, USD   USD 25.11.2017 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6.875% 31mar2020, GBP   GBP 31.03.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hansteen (Jersey) Securities, 4% 15jul2018, EUR (Conv.)   EUR 15.07.2018 27.06.2017 ***.* -**.** 27.06.2017 ***.* -**.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ** * 27.06.2017 *** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Helical Bar, 6% 24jun2020, GBP   GBP 24.06.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Hochschild Mining, 7.75% 23jan2021, USD   USD 23.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, A5 (2010)   GBP 15.10.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
HSBC, 0% 10mar2021, GBP (1827D)   GBP 10.03.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 0% 13sep2017, USD (548D)   USD 13.09.2017 27.06.2017 ***.** -**.** 27.06.2017 ***.** -**.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 **.**** *.**
HSBC, 0.5% 30jan2018, BRL   BRL 30.01.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.*** *.*
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 5% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.*
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 16nov2017, CHF (365D)   CHF 16.11.2017 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC, FRN 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD (Conv.)   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
ICICI Bank UK PLC, 2.5% 29sep2017, SGD   SGD 29.09.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.05% 11feb2018, USD   USD 11.02.2018 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 15mar2024   GBP 15.03.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, FRN 17feb2022   GBP 17.02.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 28sep2026   GBP 28.09.2026 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 2dec2019   EUR 02.12.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 5jul2018   EUR 05.07.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 27.06.2017 **.** **.* 27.06.2017 **.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 ** **.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP (ABS)   GBP 10.12.2025 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP (ABS)   GBP 04.06.2050 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 *** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 *** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 27.06.2017 *** * 27.06.2017 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 *** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 *** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 27.06.2017 ** **.** 27.06.2017 **.** **.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 27.06.2017 *** *.* 27.06.2017 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 27.06.2017 *** *.* 27.06.2017 ***.* *.*
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 27.06.2017 ** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Liberty Global, 6.375% 15sep2022, EUR   EUR 15.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Liverpool Victoria Friendly Society, FRN 22may2043   GBP 22.05.2043 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 27.06.2017 ***.**** -*.** 27.06.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* -*.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 27.06.2017 ***.** -*.* 27.06.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP   GBP 09.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.1% 28aug2018, AUD   AUD 28.08.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 8% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 12feb2024 (Step Up)   EUR 12.02.2024 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR   EUR 17.07.2024 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 19jan2018, GBP (ABS)   GBP 19.01.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR   EUR 02.10.2024 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 *** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)   GBP 27.01.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 27.06.2017 *** *.* 27.06.2017 ***.* *.*
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.**** *
Matalan Finance, 6.875% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 27.06.2017 **.* **.** 27.06.2017 **.** *.*
Matalan Finance, 8.875% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Merseylink, 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.*
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.*
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 27.06.2017 *** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.*
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
National Grid, FRN 06oct2021   GBP 06.10.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
National Grid, FRN 18jun2073 (Step Up)   GBP 18.06.2073 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
National Grid, FRN 18jun2076 (Step Up)   EUR 18.06.2076 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP   GBP 13.01.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.*
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.*
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 27.06.2017 **.**** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** -*
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ** * 27.06.2017 *** *
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, 8.625% 29mar2018, GBP   GBP 29.03.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, FRN 17jul2017, GBP   GBP 17.07.2017 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.75% 3oct2017, USD   USD 03.10.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 27.06.2017 **.* **.** 27.06.2017 **.*** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 27.06.2017 **.*** **.** 27.06.2017 ** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.* *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Northumbrian Water, 6% 11oct2017, GBP   GBP 11.10.2017 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** -*.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
NYSE Euronext, 2% 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP   GBP 03.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, EUR (ABS)   EUR 15.04.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, GBP (ABS)   GBP 15.04.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Peabody Capital, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Places for People Homes, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Places for People Homes, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Places for People Homes, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.** -*.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Premier Oil, 2.5% 27jul2018, USD (Conv.)   USD 27.07.2018 27.06.2017 **.** **.** 27.06.2017 **.** **.**
Premier Oil, 5% 11dec2020, GBP   GBP 11.12.2020 27.06.2017 **.* **.** 27.06.2017 **.* **.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.*
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 4oct2017, GBP   GBP 04.10.2017 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 **.* *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Prudential, FRN 19dec2063 (Step-up)   GBP 19.12.2063 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Punch Taverns Finance, FRN 15oct2017, GBP (ABS)   GBP 15.10.2027 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 31aug2017, EUR   EUR 31.08.2017 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
RBS, 6.50% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 6.99% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 27.06.2017 **.*** * 27.06.2017 **.*** *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.* *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 **.** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 7% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 27.06.2017 ** *.** 27.06.2017 ** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)   GBP 05.12.2044 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
RMAC, FRN 12dec2036, GBP (ABS)   GBP 12.12.2036 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, EUR (ABS)   EUR 12.06.2037 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, GBP (ABS)   GBP 12.06.2037 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.375% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 27.06.2017 *** * 27.06.2017 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 27.06.2017 ** * 27.06.2017 ** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.125% 21aug2017, USD   USD 21.08.2017 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 27.06.2017 **.*** *.* 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 27.06.2017 **.*** *.* 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
RSA Insurance Group, 6.701% perp., GBP   GBP 27.06.2017 **.** * 27.06.2017 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN 20may2039 (Step Up)   GBP 20.05.2039 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 *** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., EUR   EUR 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
SeaDrill, 5.625% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 27.06.2017 ** *****.** 27.06.2017 **.** *****.**
SeaDrill, 6.125% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 27.06.2017 **.* **.* 27.06.2017 **.** **.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6% 22jan2018, GBP   GBP 22.01.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 *** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 27.06.2017 *.** * 27.06.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 27.06.2017 *.** * 27.06.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 27.06.2017 *.** * 27.06.2017 *.** *
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.*** *.*
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2055, GBP (ABS)   GBP 21.01.2055 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 5.75% 20oct2017, GBP   GBP 20.10.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.*
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Southern Pacific Securities, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 **.**** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)   GBP 01.06.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 27.06.2017 **.* *.* 27.06.2017 ***.* *.**
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.5% 8sep2017, USD   USD 08.09.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 27.06.2017 ***.** -* 27.06.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.1% 23may2018, CNY   CNY 23.05.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.25% 9may2018, CNY   CNY 09.05.2018 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 *** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.25% 10apr2023, SGD   SGD 10.04.2023 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 6.4% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.)   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 *** *
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.7% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
Standard Chartered Plc, 1.75% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.* -*.*
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 *** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.875% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 27.06.2017 ** * 27.06.2017 **.*** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.75% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, FRN 12jul2022 (STEP-UP)   USD 12.07.2022 27.06.2017 ***.*** * 27.06.2017 ***.* *
Standard Chartered Plc, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 27.06.2017 **.**** * 27.06.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 27.06.2017 **.* * 27.06.2017 **.* *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 27.06.2017 ** * 27.06.2017 ** *
Standard Life, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Standard Life, 6.546% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *
Standard Life, 6.75% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Stretford 79, 6.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Stretford 79, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 27.06.2017 ***.**** * 27.06.2017 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.* *
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 *** *.**
Telereal, 5.3887% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.4252% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
Tesco, 1.25% 13nov2017, EUR   EUR 13.11.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 27.06.2017 ***.* -*.** 27.06.2017 ***.* -*.**
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 27.06.2017 *** * 27.06.2017 *** *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP (ABS)   GBP 15.07.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP (ABS)   GBP 01.04.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomas Cook Group, 6.75% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 1.65% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 27.06.2017 ***.*** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.5% 15aug2035, USD   USD 15.08.2035 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
TP ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
TP ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
TP ICAP, FRN 31jul2018, GBP   GBP 31.07.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Transport for London, 1.25% 21nov2017, GBP   GBP 21.11.2017 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.* *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 **.** *.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 27.06.2017 **.* **.** 27.06.2017 **.* **.**
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 27.06.2017 ** * 27.06.2017 ** *
Tullett Prebon plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Tullow Oil, 6% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 27.06.2017 **.**** **.* 27.06.2017 **.**** **.**
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.5% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
UBS AG, London Branch, 3.50% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.*** -*.*
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
UBS AG, London Branch, 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 27.06.2017 ***.** -*.* 27.06.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
UBS AG, London Branch, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 23nov2025, EUR   EUR 23.11.2025 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 27.06.2017 ***.* * 27.06.2017 ***.* *
UBS AG, London Branch, FRN 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP (ABS)   GBP 07.12.2028 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.*
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.* *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.**** *.**
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
United Utilities, 4.55% 19jun2018, USD   USD 19.06.2018 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.375% 14may2018, GBP   GBP 14.05.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* -*.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.* *.*
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 27.06.2017 ***.* *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 6.375% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 27.06.2017 ** *.* 27.06.2017 *** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 7% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Media Secured Finance, 5.5% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Virgin Money Holdings, 7.875% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Viridian Group, 7.5% 1mar2020, EUR (ABS)   EUR 01.03.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 27.06.2017 **.** *.* 27.06.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 27.06.2017 **.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 27.06.2017 **.*** *.* 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 19feb2018, USD   USD 19.02.2018 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 25aug2017, GBP (Conv.)   GBP 25.08.2017 27.06.2017 ***.** -**.** 27.06.2017 ***.** -**.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 2% 25feb2019, GBP (Conv.)   GBP 25.02.2019 27.06.2017 ***.** -*.* 27.06.2017 ***.* -*.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 27.06.2017 **.*** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 2.75% 1dec2034, EUR   EUR 01.12.2034 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.625% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.0% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 27.06.2017 ***.** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Vodafone Group, 5.375% 5dec2017, GBP   GBP 05.12.2017 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.45% 10jun2019, USD   USD 10.06.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP   GBP 04.12.2025 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP   GBP 26.11.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Vodafone Group, 8.125% 26nov2018, GBP   GBP 26.11.2018 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Vougeot Bidco, 7.875% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Vougeot Bidco, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Wagamama, 7.875% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Wales & West Utilities, 4.625% 13dec2023, GBP   GBP 13.12.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 5.75% 29mar2030, GBP   GBP 29.03.2030 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *
Wales & West Utilities, 6.25% 30nov2021, GBP   GBP 30.11.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.75% 17dec2036, GBP   GBP 17.12.2036 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Wasps Finance, 6.5% 13may2022   GBP 13.05.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4% 9may2059, GBP   GBP 09.05.2059 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4.625% 25jul2036, GBP   GBP 25.07.2036 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4.75% 28may2021, GBP   GBP 28.05.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wellington Pub Co, 6.735% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Wessex Water Services, 4% 24sep2021, GBP   GBP 24.09.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wessex Water Services, 5.375% 10mar2028, GBP   GBP 10.03.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Wessex Water Services, 5.75% 14oct2033, GBP   GBP 14.10.2033 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 3.625% 6nov2023, GBP   GBP 06.11.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP   GBP 17.10.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Western Power Distribution, 5.25% 17jan2023, GBP   GBP 17.01.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.5% 9may2025, GBP   GBP 09.05.2025 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Western Power Distribution, 5.75% 10dec2040, GBP   GBP 10.12.2040 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.*
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP   GBP 16.04.2032 27.06.2017 *** *.** 27.06.2017 ***.* *.**
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 9.25% 9nov2020, GBP   GBP 09.11.2020 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.125% 16jun2021, EUR   EUR 16.06.2021 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.25% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Wheatley Group, 4.375% 28nov2044, GBP (ABS)   GBP 28.11.2044 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
WHG, 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Whitbread, 3.375% 16oct2025, GBP   GBP 16.10.2025 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
William Hill, 4.25% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
William Hill, 4.875% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Willis Group Hldng, 4.625% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Willis Group Hldng, 5.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Witan Investment Trust, 6.125% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
WM Treasury, 4.625% 3dec2042, GBP   GBP 03.12.2042 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Workspace Group, 6% 9oct2019, GBP   GBP 09.10.2019 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 *** *.**
Worldpay, 3.75% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
WPP, 0.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
WPP, 1.625% 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR   EUR 22.09.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
WPP, 2.875% 14sep2046, GBP   GBP 14.09.2046 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.** *.**
WPP, 3% 20nov2023, EUR   EUR 20.11.2023 27.06.2017 ***.* *.** 27.06.2017 ***.** *.**
WPP, 3.75% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
WPP, 6.375% 6nov2020, GBP   GBP 06.11.2020 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
WPP, FRN 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Yorkshire Building Society, 0.375% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 27.06.2017 **.** *.** 27.06.2017 **.*** *.**
Yorkshire Building Society, 0.5% 19jun2020, EUR (ABS)   EUR 19.06.2020 27.06.2017 ***.*** -*.** 27.06.2017 ***.** -*.**
Yorkshire Building Society, 0.75% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 11jun2021, EUR   EUR 11.06.2021 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.*** *.*
Yorkshire Building Society, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 2.125% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 27.06.2017 ***.** *.* 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 3.5% 21apr2026, GBP   GBP 21.04.2026 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 5.649% perp., GBP   GBP 27.06.2017 ** * 27.06.2017 *** *
Yorkshire Housing, 4.125% 31oct2044, GBP   GBP 31.10.2044 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Power, 7.25% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Water Services, 3.625% 1aug2029, GBP   GBP 01.08.2029 27.06.2017 ***.*** *.** 27.06.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Water Services, 3.75% 22mar2046, GBP   GBP 22.03.2046 27.06.2017 ***.** * 27.06.2017 ***.** *
Yorkshire Water Services, 5.125% 28may2037, GBP   GBP 28.05.2037 27.06.2017 ***.**** *.* 27.06.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Water Services, 5.5% 28may2027, GBP   GBP 28.05.2027 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 6% 21aug2019, GBP   GBP 21.08.2019 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Water Services, 6.375% 19aug2039, GBP   GBP 19.08.2039 27.06.2017 ***.** *.** 27.06.2017 ***.** *.**
Yorkshire Water Services, 6.6011% 17apr2031, GBP   GBP 17.04.2031 27.06.2017 ***.**** *.** 27.06.2017 ***.**** *.**
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