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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 100 1 534 369 769 555
USD 3 6 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 1879 654 384 776 780
GBP 1357 421 745 903 940
EUR 854 544 749 398 490
RUB 427 132 713 413 000
AUD 45 10 162 000 000
CHF 43 8 151 347 000
HKD 38 17 728 000 000
JPY 32 595 688 000 000
IDR 32 22 184 760 000 000
ZAR 29 51 567 600 000
NOK 27 24 201 500 000
INR 18 52 616 000 000
BRL 17 4 260 933 000
TRY 13 6 016 700 000
CNY 12 4 652 000 000
RON 11 1 196 750 000
SEK 11 8 995 000 000
CAD 10 4 545 000 000
MXN 9 10 365 650 000
ARS 9 5 800 000 000
KZT 8 129 150 000 000
NZD 5 392 600 000
UAH 5 5 124 750 000
SGD 4 2 200 000 000
ITL 4 2 525 000 000 000
GEL 4 292 400 000
KRW 3 100 000 000 000
AMD 3 8 458 900 000
FRF 2 1 316 000 000
CZK 2 1 250 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
ZMW 1 50 000 000
PEN 1 32 500 000
RSD 1 2 500 000 000
HUF 1 1 250 000 000
PLN 1 20 000 000
DKK 1 650 000 000
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Новости и комментарии

22.05.2018 Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
27.02.2018 Новый выпуск: Эмитент Bank of England разместил еврооблигации (XS1787278933) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году
03.01.2018 Великобритания может выпустить собственную криптовалюту – Ведомости
30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
25.09.2017 Moody's Investors Service понизило эмитенту Bank of England Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте до "Aa2", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Barclays, 1.125% 12jul2023, CHF - Облигации CH0426621683 1.125% 175 000 000  CHF 12.08.2018 12.07.2023
Barclays Bank PLC, FRN 27jul2021, USD - Еврооблигации US06746XJR52 30Y USD Swap Rate + 0.1%   USD 24.07.2018 27.07.2021
Goldman Sachs International, 2.5% 26jul2048, EUR - Еврооблигации XS1840250788 2.5% 30 000 000  EUR 19.07.2018 26.07.2048
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP - Еврооблигации XS1849479602 4.5%   GBP 18.07.2018 06.08.2024
Investec Bank Plc, 4.25% 24jul2028, GBP - Еврооблигации XS1859228634 4.25% 420 000 000  GBP 17.07.2018 24.07.2028
Lloyds Bank, 2.45% 23jul2048, EUR - Еврооблигации XS1859001189 2.45% 40 000 000  EUR 16.07.2018 23.07.2048
State Bank of India (London), FRN 20jan2020, USD - Еврооблигации XS1858016832 3M LIBOR USD + 0.85% 200 000 000  USD 13.07.2018 20.01.2020
Великобритания, Bills 14jan2019 6m - Облигации GB00BDXL0X35 0% 1 999 996 000  GBP 13.07.2018 14.01.2019
Assura, 3% 19jul2028, GBP - Еврооблигации XS1857084542 3% 300 000 000  GBP 12.07.2018 19.07.2028
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP - Еврооблигации XS1405768596 7.5% 512 500 000  GBP 12.07.2018 01.10.2023
все выпуски

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 17.07.2018 28.06.2018 27.06.2018 26.06.2018 25.06.2018 21.06.2018 20.06.2018
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.26 1.26 1.25 1.30 1.29 1.28 1.30
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Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Июнь 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, %  1.32 1.42 1.44 1.45 1.57 1.33 0.98
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 757.53 1 766.67 1 752.80 1 769.64 1 762.40 1 770.02 1 765.26
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 3 262.500 3 183.500 3 136.100 3 034.600 2 912.300 2 868.200 2 964.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 1.900 22.200 36.100 26.900 10.500 12.900 23.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 19.820 50.522 16.637 16.629 27.722 18.412 26.083
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 94 127 87 85 118 85 87
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 6.262 6.266 6.276 6.281 8.276 6.284 6.270
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.140 1.155 1.199 1.227 1.208 1.228 1.169
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 582.062 1 578.813 1 582.320 1 607.468 1 582.618 1 608.814 1 552.255
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 11.07.2018
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 11.07.2018
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  11.48 11.41 11.54 11.50 11.37 11.40 11.54
UK CVI tail  157.74 160.56 158.35 159.62 153.93 152.93 151.67
UK CVI equally weighted  44.46 44.15 44.40 44.27 43.57 43.55 43.47
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания) 2.40 2.40 2.50 2.70 3.00 3.00 3.10
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания) 85.30 88.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 669 7 684 7 676 7 626 7 600 7 662 7 651
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 19nov2018, GBP   GBP 19.11.2018 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 ***.** **.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Anglian Water, 2.925% 12dec2037, JPY   JPY 12.12.2037 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.*** *.*
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 1.028% 14dec2018, JPY   JPY 14.12.2018 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Annes Gate Property, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 3.45% 17jul2027, USD   USD 17.07.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.*** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Assura, 3% 19jul2028, GBP   GBP 19.07.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 *** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.*
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 19.07.2018 ***.** -*.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 19.07.2018 *** * 19.07.2018 *** *
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Bank of China (London), FRN 7jun2021, USD   USD 07.06.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 *** *
Bank of China (London), FRN 7jun2023, USD   USD 07.06.2023 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR   EUR 31.12.2029 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Barclays, 0% 18aug2021, USD (Conv.)   USD 18.08.2021 19.07.2018 **.**** *.* 19.07.2018 **.**** *.**
Barclays, 0% 21mar2023, EUR (5864D)   EUR 21.03.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY   JPY 07.10.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR   EUR 24.01.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.*** *.*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.*
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Barclays, 4% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)   GBP 12.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 4.338% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 4.972% 16may2029, USD   USD 16.05.2029 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 8.125% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
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Barclays, FRN 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
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Barclays, FRN 16may2024, USD   USD 16.05.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
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Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Barclays, FRN 29mar2019, USD   USD 29.03.2019 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Barclays, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR   EUR 06.10.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK   NOK 08.02.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY   TRY 28.09.2020 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.*
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
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Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 19.07.2018 ***.**** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 19.07.2018 *** * 19.07.2018 *** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP   GBP 25.07.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 19.07.2018 ***.** -*.* 19.07.2018 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 19.07.2018 ** ***.** 19.07.2018 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2025, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.**** *
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.*
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.* **.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
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BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.*
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BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BP PLC, 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
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BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
BP PLC, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BP PLC, FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *.**
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British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
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British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
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British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP   GBP 05.01.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2032 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5oct2025, GBP (ABS)   GBP 05.10.2025 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP   GBP 03.05.2048 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22apr2030, GBP (ABS)   GBP 22.04.2030 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 19.07.2018 * * 19.07.2018 * ****.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 19.07.2018 ***.** -*.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.* *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 *** -*.**
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 *** *.*
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 18mar2045, USD (10958D)   USD 18.03.2045 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 31oct2024, USD   USD 31.10.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.2% 9aug2018, EUR   EUR 09.08.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.7% 1jul2046, AUD   AUD 01.07.2046 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 5.153% 21jan2046, AUD   AUD 21.01.2046 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 19.07.2018 ** **.** 19.07.2018 **.** **.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 *** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 19.07.2018 *.** **.** 19.07.2018 *.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 19.07.2018 ** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)   EUR 01.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.02% 1aug2018, IDR   IDR 01.08.2018 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.875% 17apr2019, IDR   IDR 17.04.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR   ZAR 05.03.2026 19.07.2018 **.*** **.** 19.07.2018 **.*** **
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 19.07.2018 ***.** -* 19.07.2018 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** -*.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 10may2019, KZT (547D)   KZT 10.05.2019 19.07.2018 ** **.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 10oct2018, UAH (365D)   UAH 10.10.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)   USD 10.09.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
EBRD, 0% 19jun2019, ARS (365D)   ARS 19.06.2019 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.* **.**
EBRD, 0% 1feb2019, ARS (549D)   ARS 01.02.2019 19.07.2018 **.* **.* 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 25jan2019, ARS (730D)   ARS 25.01.2019 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)   USD 25.05.2040 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)   TRY 02.08.2021 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 19.07.2018 ** *.* 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 0% 31jan2019, KZT (366D)   KZT 31.01.2019 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)   TRY 06.03.2023 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.*** *.*
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
EBRD, 1.625% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD   USD 26.11.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 10% 13oct2021, TRY   TRY 13.10.2021 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
EBRD, 10% 4dec2018, ITL   ITL 04.12.2018 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 *** *
EBRD, 10% 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 11% 28sep2018, TRY   TRY 28.09.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 11% 5feb2024, EUR   EUR 05.02.2024 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
EBRD, 12% 12mar2024, EUR   EUR 12.03.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
EBRD, 12% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
EBRD, 12% 5mar2024, EUR   EUR 05.03.2024 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 2.73% 26sep2046, USD   USD 26.09.2046 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP   GBP 17.07.2024 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
EBRD, 2.75% 26apr2021, USD   USD 26.04.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 2.75% 7mar2023, USD   USD 07.03.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 20% 16oct2019, TRY   TRY 16.10.2019 19.07.2018 ** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 20% 24oct2018, ARS   ARS 24.10.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.*
EBRD, 4% 30apr2019, BRL   BRL 30.04.2019 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 4.032% 25sep2018, NZD   NZD 25.09.2018 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 5% 14jun2021, INR   INR 14.06.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
EBRD, 5.06% 15feb2019, INR   INR 15.02.2019 19.07.2018 **.*** **.** 19.07.2018 **.*** **.**
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 5.5% 13jun2019, RUB   RUB 13.06.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 5.6% 30jan2025, IDR   IDR 30.01.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 6% 7feb2023, INR   INR 07.02.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR   IDR 25.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
EBRD, 6.38% 27mar2019, IDR   IDR 27.03.2019 19.07.2018 **.** **.* 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 7% 24apr2020, KZT   KZT 24.04.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 7.5% 11jun2020, MXN   MXN 11.06.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
EBRD, 7.5% 15dec2021, BRL   BRL 15.12.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD   AMD 22.12.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
EBRD, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 *** *
EBRD, FRN 19apr2010, EUR   EUR 19.04.2025 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
EBRD, FRN 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
Ei Group, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 19.07.2018 ** *.** 19.07.2018 *** *.**
Ei Group, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 19.07.2018 **.** **.* 19.07.2018 **.** **.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD   USD 15.07.2037 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY   JPY 05.04.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.*
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.* *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP   GBP 26.02.2050 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.**** *.**
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 19sep2018, EUR   EUR 19.09.2018 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR   EUR 31.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP   GBP 24.04.2028 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP   GBP 24.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.*
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 *** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 19.07.2018 ***.**** *.* 19.07.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 *** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.*
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 19.07.2018 ** * 19.07.2018 **.** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC, FRN 9sep2025, SGD   SGD 09.09.2025 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 19.07.2018 ** * 19.07.2018 **.* *
HSBC, FRN perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 19.07.2018 **.* *.* 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.*
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.* *
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD   USD 14.12.2022 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR   EUR 14.06.2021 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD   USD 14.06.2021 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD   USD 14.06.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
IFC (London), 9% 25sep2018, BRL   BRL 25.09.2018 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 29sep2018, USD   USD 29.09.2018 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 19.07.2018 ** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP   GBP 17.03.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.* *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Ithaca Energy, 8.125% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Jerrold Holdings, 10.5% 15nov2021, GBP   GBP 15.11.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 19.07.2018 ** **.** 19.07.2018 **.* **.**
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP   GBP 07.02.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Kenrick, FRN 18apr2049, GBP (ABS)   GBP 18.04.2049 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 19.07.2018 ***.*** -*.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.* *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
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Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
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Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
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Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
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Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
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Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 19.07.2018 *** * 19.07.2018 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD   USD 21.06.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP   GBP 28.02.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP   GBP 28.02.2053 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)   GBP 27.01.2040 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)   USD 30.04.2019 19.07.2018 * *****.* 19.07.2018 * ****.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 *** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)   GBP 19.04.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Mizuho International, FRN 22aug2018, EUR   EUR 22.08.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.**** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 19.07.2018 ***.*** -*.* 19.07.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 19.07.2018 ***.*** -* 19.07.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2031, EUR   EUR 17.03.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2036, EUR   EUR 24.03.2036 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR   EUR 16.03.2038 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2032, EUR   EUR 14.12.2032 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2031, EUR (ABS)   EUR 17.07.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 19.07.2018 ** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP   GBP 12.04.2023 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 19.07.2018 ***.**** *.* 19.07.2018 ***.**** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.* **.*
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 19.07.2018 **.*** **.** 19.07.2018 **.* **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP   GBP 14.06.2048 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 19.07.2018 **.**** *.* 19.07.2018 **.**** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.**** *
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.38% 1may2021 USD   USD 01.05.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Premier Oil, 2.5% 31may2022, USD (Conv.)   USD 31.05.2022 19.07.2018 ***.** -**.** 19.07.2018 ***.** -**.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 *** *.**
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 *** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)   USD 10.04.2042 19.07.2018 ***.*** -*.* 19.07.2018 ***.*** -*.*
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)   USD 05.04.2042 19.07.2018 ***.*** -*.* 19.07.2018 ***.*** -*.*
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 19.07.2018 ***.** -* 19.07.2018 ***.** -*.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 19.07.2018 ***.**** *.* 19.07.2018 ***.**** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 5.5% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 19.07.2018 ***.*********** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, FRN 18feb2019, NOK   NOK 18.02.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)   GBP 05.12.2044 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *.**
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Sabmiller, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP   GBP 10.05.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.* *
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP   GBP 13.04.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Santander UK, FRN 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Santander UK, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.*** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 19.07.2018 *.** * 19.07.2018 *.** *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 19.07.2018 *.** * 19.07.2018 *.* *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 19.07.2018 *.** * 19.07.2018 *.* *
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP   GBP 21.01.2070 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Skipton Building Society, FRN 2may2023, GBP   GBP 02.05.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 19.07.2018 ***.**** *.* 19.07.2018 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)   GBP 01.06.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.*
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.07.2018 **.************ *.** 19.07.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Standard Chartered Bank, 4.56% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 19.07.2018 *** * 19.07.2018 *** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 19.07.2018 ***.*********** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Standard Life Aberdeen, 4.25% 30jun2048, USD   USD 30.06.2048 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Life Aberdeen, 6.546% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Standard Life Aberdeen, 6.75% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Sunborn London, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Telereal, 5.3887% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telereal, 5.4252% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Telereal, 5.5534% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 19.07.2018 ***.**** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP (ABS)   GBP 15.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP (ABS)   GBP 01.04.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, 4.75% 28apr2024, GBP   GBP 28.04.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.**** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 6.125% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
TSB Banking Group, FRN 7dec2022, GBP   GBP 07.12.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Turnstone Midco 2 Limited, 6.25% 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Turnstone Midco 2 Limited, FRN 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.**** **.**
UBM, 5.75% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
UBS AG, London Branch, 0% 12may2045, USD (10958D)   USD 12.05.2045 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.*
UBS AG, London Branch, 0.125% 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
UBS AG, London Branch, 0.25% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
UBS AG, London Branch, 0.625% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 10dec2020, GBP   GBP 10.12.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 2.2% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, FRN 10jan2020, EUR   EUR 10.01.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 5sep2019, EUR   EUR 05.09.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP (ABS)   GBP 07.12.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP (ABS)   GBP 07.03.2051 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP   GBP 15.09.2029 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unique Pub Finance, 6.542% 30mar2021, GBP   GBP 30.03.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
United Utilities Water, 1.5802% 28mar2042, GBP (29)   GBP 28.03.2042 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Virgin Media, 5.25% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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