Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Глоссарий

30/360 US

Другие названия: 30U/360, 30US/360, 30/360SIA

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1).

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31 и D1=31, то D2=30
• если D1-последний день февраля, то D1=30
• если D1-последний день февраля и D2-последний день февраля, то D2=30
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году.

Правило последнего дня месяца (eng.EOM). При использовании данного правила при расчете, все выплаты по купонам будут выпадать на последний день месяца. Если данное правило не выполняется, то выплаты осуществляются на одно и то же число месяца (например, 10-го числа). Таким образом, метод 30/360 US идентичен методу 30/360 ISDA, если правило EOM не выполняется.

Полный список всех методов расчета количества дней между датами приведен в справочнике по калькулятору.

Поделиться: