Глоссарий

Mid-swaps

под процентными ставками mid-swaps понимают средние по рынку ставки между ставками спроса и предложения по процентным свопам IRS. В основных валютах данные ставки рассчитывает Ассоциация Свопов и Деривативов (ISDA). Индикативные ставки ISDA основаны на котировках, зафиксированных в 11:00 GMT у шестнадцати крупнейших дилеров рынка свопов, информация собирается компанией Garban Intercapital plc и публикуется под маркой ISDAFIX. Расчеты производятся путем удаления четырех максимальных и четырех минимальных котировок и подсчета простого среднего значения из оставшихся цифр, при условии, что было предоставлено не менее 12 ставок. Ставки публикуются на срок 1-10, 12, 15, 20, 25, 30 лет для следующих валют: доллары США (USD), евро (EUR), фунты стерлингов (GBP), швейцарские франки (CHF), японские иены (JPY) и доллары Гонконга (HKD).
Поделиться: