Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Глоссарий

Рыночная цена (2)

Порядок определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденный Приказом ФСФР от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н - Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом ФСФР от 27 марта 2007 г. № 07–29/пз-н

Расчет рыночной цены (2) осуществляется следующим образом:
  • рыночная цена (2) (далее – Показатель) определяется по итогам торгового дня;
  • в расчетах учитываются сделки, совершенные в режимах основных торгов и Режиме торгов «Неполные лоты»;
  • если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок, то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня;
  • если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 2 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
  • если в течение последних 2 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 3 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
  • если в течение последних 3 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 5 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
  • если в течение последних 5 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 10 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
  • при расчете Показателя общий объем учитываемых сделок по ценной бумаге должен составлять не менее 500 тысяч рублей.
Таким образом, рыночная цена (2) НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ в следующих случаях:
  • в течение одного из указанных в алгоритме периодов (1, 2, 3, 5 или 10 торговых дней) совершено 10 или более сделок, но их общий объем составил менее 500 тысяч рублей;
  • в течение последних 10 торговых дней совершено менее 10 сделок.

Поделиться: