Группа индексов::RMI CVI - Special Portfolios



Организация(и), рассчитывающая индекс:RMI Credit Research Initiative

Описание группы индексов
Группа индексов покрывает компании, входящие в индекс S&P500 Index (SPP).
Это новая линейка индексов, рассчитываемых организацией «Инициатива по исследованию кредитного рынка» института RMI («Институт управления рисками»). Показатели вероятности дефолта RMI (RMI PD) отдельных фирм используются в расчете CVI для определения по восходящему принципу уровней кредитного риска для экономик, регионов и портфелей. Взвешенный по стоимости индекс CVI (CVI vw) - Показатели вероятности дефолта (RMI PD) объединяются, при этом каждая фирма взвешивается по рыночной капитализации, так что учитывается размер каждой фирмы. Равновзвешенный индекс CVI (CView) - RMI PD объединяются, при этом каждая фирма взвешивается равномерно. Это позволяет определить степень распространения кредитных рисков, за счет сосредоточения на количестве фирм, подверженных риску. Побочный индекс CVI (CVI tail) – Берется 5-й процентиль наиболее высоких показателей RMI PD для определения наиболее подверженных рискам фирм в группе.
Примечание:
Из-за проблем, связанных с нашими поставщиками информации, мы вынуждены были исключить компанию Newfield Exploration Co из S&P500 CVI с 18 марта 2014 года по 26 марта 2014 года. 10 апреля 2014 года данные были исправлены, и мы пересмотрели S&P500 CVI с правильными данными за те дни, когда эти компании были исключены.

Индексы, входящие в группу
S&P 500 CVI value weighted
S&P 500 CVI tail
S&P 500 CVI equally weighted

Подробное описание на английском (*.pdf)