Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds NIG Sovereign LatAm

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds NIG Sovereign LatAm
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.01.2020)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Боливия, 4.5% 20mar2028, USD 1 000.00 USD 20.03.2028 USP37878AC26 300705
2 Бразилия, 10.125% 15may2027, USD 3 500.00 USD 15.05.2027 US105756AE07 1102
3 Бразилия, 12.25% 6mar2030, USD 1 600.00 USD 06.03.2030 US105756AL40 1116
4 Бразилия, 2.625% 5jan2023, USD 2 150.00 USD 05.01.2023 US105756BU30 30829
5 Бразилия, 4.25% 7jan2025, USD 4 300.00 USD 07.01.2025 US105756BV13 52245
6 Бразилия, 4.5% 30may2029, USD 2 000.00 USD 30.05.2029 US105756CA66 518599
7 Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 3 000.00 USD 13.01.2028 US105756BZ27 364235
8 Бразилия, 4.875% 22jan2021, USD 2 987.50 USD 22.01.2021 US105756BS83 12403
9 Бразилия, 5% 27jan2045, USD 3 550.00 USD 27.01.2045 US105756BW95 82351
10 Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD 3 000.00 USD 21.02.2047 US105756BY51 238349
11 Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD 2 925.00 USD 07.01.2041 US105756BR01 11367
12 Бразилия, 6% 7apr2026, USD 2 500.00 USD 07.04.2026 US105756BX78 203483
13 Бразилия, 7.125% 20jan2037, USD 3 025.04 USD 20.01.2037 US105756BK57 5396
14 Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD 2 500.00 USD 20.01.2034 US105756BB58 5203
15 Бразилия, 8.75% 4feb2025, USD 2 250.00 USD 04.02.2025 US105756BF62 10757
16 Бразилия, 8.875% 15apr2024, USD 2 150.00 USD 15.04.2024 US105756AR10 1120
17 Доминиканская Республика, 5.5% 27jan2025, USD 1 500.00 USD 27.01.2025 USP3579EBD87 105579
18 Доминиканская Республика, 5.875% 18apr2024, USD 1 000.00 USD 18.04.2024 USP3579EAS65 36741
19 Доминиканская Республика, 5.95% 25jan2027, USD 1 700.00 USD 25.01.2027 USP3579EBV85 286509
20 Доминиканская Республика, 6% 19jul2028, USD 1 300.00 USD 19.07.2028 USP3579ECB13 444385
21 Доминиканская Республика, 6.4% 5jun2049, USD 1 500.00 USD 05.06.2049 USP3579ECE51 544429
22 Доминиканская Республика, 6.5% 15feb2048, USD 1 000.00 USD 15.02.2048 USP3579EBY25 407799
23 Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 2 000.00 USD 27.01.2045 USP3579EBE60 105577
24 Доминиканская Республика, 6.875% 29jan2026, USD 1 500.00 USD 29.01.2026 USP3579EBK21 193561
25 Доминиканская Республика, 7.45% 30apr2044, USD 1 500.00 USD 30.04.2044 USP3579EAY34 74191
26 Доминиканская Республика, 7.5% 6may2021, USD 1 500.00 USD 06.05.2021 USP3579EAH01 12502
27 Коста-Рика, 4.25% 26jan2023, USD 1 000.00 USD 26.01.2023 USP3699PGB78 33097
28 Коста-Рика, 7% 4apr2044, USD 1 000.00 USD 04.04.2044 USP3699PGH49 71189
29 Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD 1 300.00 USD 12.03.2045 USP3699PGJ05 136281
30 Парагвай, 6.1% 11aug2044, USD 1 000.00 USD 11.08.2044 USP75744AB11 86305
31 Сальвадор, 7.1246% 20jan2050, USD 1 097.00 USD 20.01.2050 USP01012CA29 582319
32 Сальвадор, 7.65% 15jun2035, USD 1 000.00 USD 15.06.2035 USP01012AN67 10931
33 Ямайка, 6.75% 28apr2028, USD 1 855.00 USD 28.04.2028 US470160CA80 157231
34 Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 1 829.00 USD 28.07.2045 US470160CB63 157237
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индексов первоначально рассматриваются все суверенные еврооблигации в обращении по субрегиону - СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка. Тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах, с рейтингом как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индекс рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США (USD), а для индексов Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) и Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) IG – отличной от Евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 360 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии не меньше $1 млрд, при этом для индексов Euro-Cbonds EM не менее $2 млрд, а для Euro-Cbonds Middle East и Africa – не меньше $500 млн.
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом не ниже Ва3 от Moodys и/или ВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств), а для регионов Middle East и Africa не ниже В3 от Moodys и/или В- от S&P и Fitch (2 из 3).
      2. Euro-Cbonds IG –эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - эмиссии с рейтингом не выше Ва1 от Moodys и/или ВB+ от S&P и Fitch, (по крайней мере от двух агентств).
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×