Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Cbonds объявляет о запуске семейства индексов рынка еврооблигаций Euro-Cbonds

5 ноября 2008
Индексы еврооблигаций Euro-Cbonds призваны стать надёжным индикатором наиболее крупных сегментов рынка еврооблигаций стран СНГ и полезным инструментом анализа еврооблигаций для участников рынка. Начало расчета данных индексов, на наш взгляд, особенно актуально на фоне глобального финансового кризиса и панических настроений на рынке, частично вызванных и недостатком аналитической информации.

Ежедневно публикуются следующие индексы из семейства Euro-Cbonds:
1. Euro-Cbonds Sovereign – Индексы суверенных еврооблигаций России и Украины
2. Euro-Cbonds IG - Индекс корпоративных еврооблигаций России с рейтингом инвестиционного уровня
3. Euro-Cbonds NIG - Индекс корпоративных еврооблигаций России с рейтингом верхнего неинвестиционного уровня
4. Euro-Cbonds Сorporate Kazakhstan - Индекс корпоративных еврооблигаций Казахстана
5. Euro-Cbonds Сorporate Ukraine - Индекс корпоративных еврооблигаций Украины

База расчета индексов ведется с 01.01.2008 г., значениям индексов на данную дату присвоено значение 100. Значения индексов доступны по ссылке: Индексы еврооблигаций Euro-Cbonds

Предлагаемые Cbonds индексы рынка еврооблигаций СНГ представляют собой индексы полной доходности (total return index). Кроме основного индекса по каждой группе рассчитывается также вспомогательный ценовой индекс. Кроме индексов, осуществляется расчет показателей, характеризующих средневзвешенную доходность к погашению (простую и эффективную) и средневзвешенную дюрацию индексного портфеля.

В качестве цен еврооблигаций, используемых при расчете индексов, используются средние цены между лучшими котировками на покупку и продажу выставленные на сайте Cbonds в разделе «Котировки участников рынка». Отметим, что на сайте Cbonds публикуются ежедневные индикативные котировки таких участников рынка как ИК Тройка Диалог, МДМ-Банк, Инвестиционный банк ТРАСТ, Внешэкономбанк и др.

При расчете индексов рассматриваются только старшие и необеспеченные еврооблигации со сроком погашения более одного года, выпущенные в долларах США в формате LPN или глобальных облигаций, с листингом на международных биржах и с рейтингом хотя бы от одного международного рейтингового агентства.

Ограничение по ликвидности на эмиссии, учитываемые при расчете индексов, накладывается в следующем виде: количество дней, когда по конкретному выпуску еврооблигаций выставлялись котировки на сайте Cbonds, должно превышать половину торговых дней месяца. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG не должен быть меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate – не меньше $100 млн.

Корпоративные эмиссии российских заемщиков с рейтингом не ниже (по крайней мере от двух агентств, если рейтинг присвоен более чем одним агентством) Ваа3 по версии Moody`s и/ или ВВВ- по версии S&P и Fitch учитываются в индексе Euro-Cbonds IG; а эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 по версии Moody`s и/ или ВВВ- по версии S&P и Fitch, но не ниже В3 по версии Moody`s и В- по версии S&P и Fitch учитываются в индексе Euro-Cbonds NIG

Пересмотр индексных списков, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежемесячно. Более подробно с методикой построения индексов можно ознакомиться по ссылке:
Методика расчета индексов Euro-Cbonds

Другие новости компании