Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Ведомости: Биржа приняла валюту на триллион. Объем валютных торгов достиг абсолютного рекорда, составив почти 1 трлн руб. за день, объявила Московская биржа. Рубли потребовались для уплаты налогов и закрытия позиций, объясняют участники рынка

6 мая 2013 Ведомости
Объем валютных торгов 29 апреля составил 982,1 млрд руб., из них 277,4 млрд руб. пришлось на сделки по купле-продаже, а 704,6 млрд руб. — на операции своп. «Это лучший результат на валютном рынке за всю историю с момента создания рынка в 1992 г.», — сообщала биржа. На следующий, предпраздничный, день обороты снизились до 856,4 млрд руб. Почти половина пришлась на однодневные свопы.

Всю последнюю неделю апреля обороты были большими, напоминает руководитель отдела торговых операций на денежном рынке департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Денис Козуб. Причин тому несколько. Участникам рынка нужны были рубли для налоговых платежей, отмечает Козуб. Был спрос со стороны нерезидентов для сделок с ОФЗ, кроме того, участники закрывали рублевые позиции, чтобы на наступившей неделе купить доллары, говорит дилер Московского кредитного банка Михаил Парасенко.

В такой ситуации вполне мог возникнуть ажиотаж, но ЦБ через предложение свопов обеспечивал всех желающих рублями, уверяет Парасенко. В итоге рублевые ставки по этим операциям практически сравнялись со ставками прямого репо по фиксированной ставке — 6,25-6,50% годовых.

26 апреля задолженность банковской системы перед ЦБ по операциям прямого репо достигла исторического максимума — 2,12 трлн руб. Это означает, что коэффициент использования залогового обеспечения превысил 50%, а 1 марта, по данным Банка России, он составлял 37%, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин. Банки, у которых, видимо, закончились ценные бумаги, использовали доллары, которых у них более чем достаточно, для привлечения рублевой ликвидности, полагает Козуб. Но такой способ дороже, указывает начальник отдела торговых операций банка ING Станислав Ярушевичюс: «Ставки репо — 5,5%, а по свопам — 6,5%».

После праздников ставки по свопам опустятся, тем более что и налоговые платежи пройдут, отмечает Парасенко. Рынок следит за ценами на нефть и решениями ЦБ по ставкам, резюмирует Козуб.

Галина Камнева

Другие новости компании