Индекс Euro-Cbonds Sovereign CIS
Архив значений индексов группы Euro-Cbonds Sovereign CIS
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц
(от 01.10.2019)
| № | Эмиссия | Объем и валюта, млн. | Дата погашения | ISIN | ID |
| 1 | Азербайджан, 3.5% 1sep2032, USD | 1 076.58 USD | 01.09.2032 | XS1678623734 | 343727 |
| 2 | Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD | 1 250.00 USD | 18.03.2024 | XS1044540547 | 68513 |
| 3 | Азербайджан, 5.125% 1sep2029, USD | 310.72 USD | 01.09.2029 | XS1678623064 | 343721 |
| 4 | Армения, 6% 30sep2020, USD | 700.00 USD | 30.09.2020 | XS0974642273 | 45271 |
| 5 | Армения, 7.15% 26mar2025, USD | 500.00 USD | 26.03.2025 | XS1207654853 | 137821 |
| 6 | Беларусь, 6.2% 28feb2030, USD | 600.00 USD | 28.02.2030 | XS1760804184 | 411537 |
| 7 | Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD | 800.00 USD | 28.02.2023 | XS1634369067 | 323183 |
| 8 | Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD | 600.00 USD | 29.06.2027 | XS1634369224 | 323179 |
| 9 | Грузия, 6.875% 12apr2021, USD | 500.00 USD | 12.04.2021 | XS0617134092 | 16211 |
| 10 | Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD | 1 500.00 USD | 14.10.2024 | XS1120709669 | 91907 |
| 11 | Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD | 1 000.00 USD | 14.10.2044 | XS1120709826 | 91909 |
| 12 | Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD | 2 500.00 USD | 21.07.2025 | XS1263054519 | 155615 |
| 13 | Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD | 1 500.00 USD | 21.07.2045 | XS1263139856 | 155609 |
| 14 | Россия, 12.75% 24jun2028, USD | 2 500.00 USD | 24.06.2028 | XS0088543193 | 238 |
| 15 | Россия, 4.25% 23jun2027, USD | 2 404.60 USD | 23.06.2027 | RU000A0JXTS9 | 322593 |
| 16 | Россия, 4.375% 21mar2029, USD | 3 000.00 USD | 21.03.2029 | RU000A0ZYYN4 | 418127 |
| 17 | Россия, 4.50% 4apr2022, USD | 2 000.00 USD | 04.04.2022 | XS0767472458 | 26869 |
| 18 | Россия, 4.75% 27may2026, USD | 3 000.00 USD | 27.05.2026 | RU000A0JWHA4 | 220903 |
| 19 | Россия, 4.875% 16sep2023, USD | 3 000.00 USD | 16.09.2023 | XS0971721450 | 44547 |
| 20 | Россия, 5.0% 29apr2020, USD | 3 500.00 USD | 29.04.2020 | XS0504954347 | 12439 |
| 21 | Россия, 5.1% 28mar2035, USD | 4 000.00 USD | 28.03.2035 | RU000A1006S9 | 517527 |
| 22 | Россия, 5.25% 23jun2047, USD | 7 000.00 USD | 23.06.2047 | RU000A0JXU14 | 322595 |
| 23 | Россия, 5.625% 4apr2042, USD | 3 000.00 USD | 04.04.2042 | XS0767473852 | 26871 |
| 24 | Россия, 5.875% 16sep2043, USD | 1 500.00 USD | 16.09.2043 | XS0971721963 | 44549 |
| 25 | Россия, 7.50% 31mar2030, USD | 21 218.18 USD | 31.03.2030 | XS0114288789 | 242 |
| 26 | Таджикистан, 7.125% 14sep2027, USD | 500.00 USD | 14.09.2027 | XS1676401414 | 346677 |
| 27 | Узбекистан, 4.75% 20feb2024, USD (1) | 500.00 USD | 20.02.2024 | XS1953916290 | 503375 |
| 28 | Узбекистан, 5.375% 20feb2029, USD (2) | 500.00 USD | 20.02.2029 | XS1953915136 | 503373 |
| 29 | Украина, 1.471% 29sep2021, USD | 1 000.00 USD | 29.09.2021 | US903724BL53 | 253215 |
| 30 | Украина, 1.847% 29may2020, USD | 1 000.00 USD | 29.05.2020 | US903724AL62 | 147211 |
| 31 | Украина, 7.375% 25sep2032, USD | 3 000.00 USD | 25.09.2032 | XS1577952952 | 354099 |
| 32 | Украина, 7.75% 1sep2020, USD | 1 779.84 USD | 01.09.2020 | XS1303918939 | 175937 |
| 33 | Украина, 7.75% 1sep2021, USD | 1 409.28 USD | 01.09.2021 | XS1303920083 | 175935 |
| 34 | Украина, 7.75% 1sep2022, USD | 1 383.69 USD | 01.09.2022 | XS1303921214 | 175929 |
| 35 | Украина, 7.75% 1sep2023, USD | 1 355.23 USD | 01.09.2023 | XS1303921487 | 175927 |
| 36 | Украина, 7.75% 1sep2024, USD | 1 339.06 USD | 01.09.2024 | XS1303925041 | 175923 |
| 37 | Украина, 7.75% 1sep2025, USD | 1 328.89 USD | 01.09.2025 | XS1303925470 | 175921 |
| 38 | Украина, 7.75% 1sep2026, USD | 1 317.94 USD | 01.09.2026 | XS1303926528 | 175919 |
| 39 | Украина, 7.75% 1sep2027, USD | 1 307.16 USD | 01.09.2027 | XS1303927179 | 175917 |
| 40 | Украина, 8.994% 1feb2024, USD | 750.00 USD | 01.02.2024 | XS1902171591 | 471015 |
| 41 | Украина, 9.75% 1nov2028, USD | 1 600.00 USD | 01.11.2028 | XS1902171757 | 471017 |
Архив:
Методика формирования индексного списка
- Редакция от 01.08.2012:
- Выделение облигаций для формирования индексного списка.
- Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
- Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
- Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
- Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
- Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
- Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
- Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
- Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
- Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
- Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
- Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
- Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
- Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
- Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
