Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

G-spread рублевых облигационных индексов доступен на сайте Cbonds

22 мая 2019 | Cbonds

В разделе Индексы Cbonds опубликованы значения G-spread рублевых облигационных индексов, рассчитанные с января 2014 года. G-spread доступен по следующим группам индексов:

IFX-Cbonds
Cbonds-GBI RU
Cbonds-GBI RU 1-3Y
Cbonds-GBI RU 3-5Y
Cbonds-GBI RU 5Y
Cbonds-Muni
Cbonds CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds CBI RU BB/ruBBB
Cbonds CBI RU B/ruB-
Cbonds CBI RU High Yield
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 3-5Y
Cbonds-CBI RU 5Y

На графике представлена динамика G-Spread индексов IFX-Cbonds, Muni и GBI с начала 2018 года.

Средневзвешенный G-spread облигационного индекса представляет собой усредненный по портфелю G-spread, взвешивание осуществляется исходя из доли каждой бумаги в общей капитализации индекса. G-spread индекса рассчитывается один раз после закрытия каждого торгового дня (утром следующего рабочего дня).

С полной методологией расчета облигационных индексов Cbonds можно ознакомиться по ссылке.

G-spread для отдельного выпуска рассчитывается как арифметическая разница между доходностью облигации и значением доходности для точки на кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам (G-кривой) с такой же дюрацией.

Расчет G-spread доступен только для российских рублевых облигаций (вычисляется к G-кривой). Результаты расчета G-spread по отдельным облигациям доступны также в разделе «Котировки торговых систем» (архив - с 2003 года).

Поделиться:

Похожие новости:
×