Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Глоссарий

SOFR

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – околобезрисковая базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов "овернайт", обеспеченных трежерис.

SOFR рассчитывается по данным фактических сделок, предоставляемых Bank of New York Mellon и Depository Trust and Clearing Corporation, в трёх сегментах рынка репо: междилерское трёхстороннее репо, совокупное трёхстороннее репо и двустороннее репо после клиринга. Данная ставка охватывает рынок надёжных базовых активов, является практически безрисковой и по динамике схожа с другими ставками денежного рынка, но менее волатильна чем LIBOR.

SOFR рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком Нью-Йорка каждый рабочий день в 8:00-8:30.


Первые выпуски облигаций на SOFR были осуществлены американским государственным агентством Fannie Mae в июле 2018-го (со сроками погашения 0.5 лет, 1 год, 1.5 года).


Данные по SOFR доступны в разделе индексы, Тип индекса "Процентные ставки" Индикаторы "SOFR".


Подробнее о SOFR вы можете прочитать в статье Cbonds Review:

Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам

Поделиться:

×