Secured Overnight Financing Rate (SOFR): Definition | SOFR

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – околобезрисковая базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов "овернайт", обеспеченных трежерис.

SOFR рассчитывается по данным фактических сделок, предоставляемых Bank of New York Mellon и Depository Trust and Clearing Corporation, в трёх сегментах рынка репо: междилерское трёхстороннее репо, совокупное трёхстороннее репо и двустороннее репо после клиринга. Данная ставка охватывает рынок надёжных базовых активов, является практически безрисковой и по динамике схожа с другими ставками денежного рынка, но менее волатильна чем LIBOR.

SOFR рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком Нью-Йорка каждый рабочий день в 8:00-8:30.

Первые выпуски облигаций на SOFR были осуществлены американским государственным агентством Fannie Mae в июле 2018-го со сроками погашения 0.5, 1 и 1.5 года:
Fannie Mae, FRN 30jan2019, USD
Fannie Mae, FRN 30jul2019, USD
Fannie Mae, FRN 30jan2020, USD

Данные по SOFR доступны в разделе "Индексы".

Подробнее о SOFR вы можете прочитать в серии статей Cbonds Review: "Отказ от IBOR и переход к новым бенчмаркам" и Реформа бенчмарков: все идет по плану?.