MOEXREPO

это процентная ставка, являющаяся одним из показателей современного российского денежного рынка и выступающая индикатором биржевого рынка РЕПО с центральным контрагентом (РЕПО с ЦК). Данный индекс рассчитывается Московской биржей каждый рабочий день. Расчет ставки производится в процентах годовых.

Согласно методике Московской биржи индикатор MOEXREPO рассчитывается по следующей формуле:

,

где R — значение индекса MOEXREPO, ri — ставка РЕПО с ЦК, на базе которой рассчитывается индикатор, Si — объем сделок, заключенных по ставке ri .

Индикаторы MOEXREPO рассчитываются для следующих типов финансовых инструментов:

1) облигации, допущенные к РЕПО с ЦК, включая ОФЗ, и еврооблигации;

2) акции, допущенные к РЕПО с ЦК;

3) клиринговые сертификаты участия (КСУ).

Существует 2 типа расчетов индикаторов MOEXREPO: 1 день и 1 неделя. Для типа расчетов «1 день» индекс считается на основании операций РЕПО, в которых датой исполнения 2-й части сделки является следующий расчетный день после даты заключения сделки. Для типа расчетов «1 неделя» показатель определяется на основании сделок РЕПО, в которых датой исполнения 2-й части сделки выступают 7-й, 8-й и 9-й день (последние два применяются только для сделок с облигациями и акциями) после заключения сделки.

Ставки MOEXREPO рассчитываются как для сделок в рублях, так и по операциям в долларах США. При этом существуют дневные индикаторы MOEXREPO, публикуемые в 12:30 (МСК), в которых учитываются сделки, заключенные в этот день с 10:00 до 12:30, а также вечерние индикаторы, рассчитываемые в 19:00 (МСК), в которые включаются все сделки, совершенные в период с 12:30 до 19:00.

Московская биржа также рассчитывает и публикует совокупные объемы сделок, которые включаются в расчет ставок MOEXREPO.

С учетом всех вышеперечисленных критериев различают следующие типы индексов MOEXREPO:



На графике ниже показана динамика значений индексов MOEXREPO для разных типов инструментов и валют.