Ключевые возможности
-
1. Получение данных.
ETF & Mutual Funds API обеспечивает эффективный и структурированный доступ к полному спектру данных по инвестиционным фондам, включая:
- Описательные параметры ETF и паевых инвестиционных фондов
- Ежедневные котировки ETF
- Структуру портфеля и состав активов ETF
- Чистую стоимость активов (NAV) ETF и взаимных фондов
- Данные о дивидендах
-
2. Выгрузка данных.
Гибкие возможности выгрузки позволяют настраивать формат представления данных и эффективно работать с большими объемами информации. Данные доступны в форматах CSV (с различными разделителями), XLS, XLSX и XML.
-
3. Веб-сервис.
Для эффективного получения данных через веб-сервис требуется интеграция на стороне клиента. Подключение осуществляется с помощью HTTP-запросов в форматах WSDL+SOAP или JSON. Сервис поддерживает гибкую фильтрацию и настройку объема данных, обеспечивая обработку запросов за миллисекунды.
Примеры использования
-
1. Анализ рисков. ETF & Mutual Funds API предоставляет детализированные данные по фондам, включая бенчмарки, идентификаторы, а также информацию об активах и обязательствах. Это позволяет инвесторам эффективно формировать и управлять портфелями, оценивая риски и инвестиционные возможности.
-
2. Анализ рынка. API является эффективным инструментом для анализа рыночных трендов. Классифицируя фонды по таким параметрам, как класс активов, торговая площадка и валюта, пользователи могут выявлять ключевые тенденции и получать глубокое понимание глобального инвестиционного рынка.
-
3. Глобальная финансовая отчетность. Финансовые организации используют ETF & Mutual Funds API для формирования отчетности по мировым рынкам, получая как общую информацию, так и детализированные наборы данных, включая наименование фонда, страну регистрации, валюту, бенчмарк и ценовые показатели.
-
4. Решения для институциональных инвесторов. ETF & Mutual Funds API разработан с учетом потребностей институциональных инвесторов и предоставляет прямой доступ к масштабной и структурированной базе данных инвестиционных фондов.
