Калькулятор процентных свопов - обновленная версия (9)

Name: 13.01.2025. Cbonds Swap Calculators: Калькулятор процентных свопов - обновленная версия (9)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

13.01.2025 | Cbonds Swap Calculators

Скачать

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

Продуктовая команда Cbonds разработала новую версию Калькулятора по процентным свопам.

Что нового:

добавили возможность расчёта по плавающей ставке RUONIA методом AVERAGE
обновили календари до 2035 года включительно

Интерфейс калькулятора выполнен в формате файлов Ms Excel и требует использования обновленной версии надстройки Cbonds Add-in.

Калькулятор процентных свопов (Interest Rate Swap Pricer) предназначен для расчета стоимостной оценки процентных свопов. Инструмент позволяет рассчитывать ставки и спреды для ног свопа, чистую приведенную стоимость свопа, а также строит график платежей по заданным параметрам свопа.

Калькулятор поддерживает расчет следующих простых свопов:

• процентных свопов, где ставка купона по плавающей ноге привязана к овернайт-бенчмарку (OIS);

• валютно-процентных свопов с фиксированными ставками по обеим ногам свопа (cross-currency fixed-for-fixed IRS);

• валютно-процентных свопов с плавающими ставками, привязанными к овернайт-бенчмарку, по обеим ногам свопа (cross-currency basis swap, CBS);

• валютно-процентных свопов с плавающей ставкой по одной ноге свопа, и по фиксированной по другой (cross-currency fixed-for-floating IRS).

Дополнительной возможностью калькулятора является построение

бескупонных кривых свопов из OIS (OIS Zero-Derived Swap Curve) и использование их

в расчётах метрик.

Прикреплены версии калькулятора для Офиса 365 и для Офиса 2019 (и ранее), а также Руководство пользователя.

! Необходимо обновить Надстройку Cbonds Add-in до последней версии.