Brazil Government Bond Zero-Coupon Yield Curve

Кривая бескупонной доходности Бразилии представляет собой графическое отображение спотовых процентных ставок по государственным облигациям Бразилии в зависимости от их срока погашения. Значения данного бенчмарка широко применяются при дисконтировании денежных потоков и оценке стоимости финансовых инструментов. ANBIMA рассчитывает данную кривую на основе котировок государственных облигаций, применяя модель Свенссона. Для повышения точности оценки доходностей на краткосрочном участке методология также учитывает ориентир, основанный на ставке Selic. Кривая включает 24 тенора — от 3 недель до 10,5 лет. Значения кривой публикуются ежедневно по рабочим дням за предыдущий торговый день.

Данные по кривым на странице доступны за последние 3 года - получение дополнительных данных доступно через Cbonds API