Kazakhstan Government Bond Yield Curve

Кривая доходности Казахстана представляет собой графическое отображение процентных ставок по государственным облигациям Казахстана в зависимости от их срока погашения. Данный бенчмарк используется для оценки стоимости государственного заимствования на различных временных горизонтах и анализа ситуации на внутреннем долговом рынке. Основным инструментом расчета выступает модель Нельсона-Зигеля, адаптированная под особенности казахстанского рынка с относительно низкой ликвидностью; в данном случае используются сделки с государственными облигациями на первичном и вторичном рынках (включая внебиржевые), а также агрегированные котировки. Кривая включает 383 тенора — от 1 дня до 30 лет. Значения кривой публикуются ежедневно по рабочим дням за предыдущий торговый день.

Данные по кривым на странице доступны за последние 3 года - получение дополнительных данных доступно через Cbonds API