GCurve

Кривая бескупонной доходности GCurve представляет собой графическое отображение процентных ставок по ОФЗ в зависимости от их срока погашения. Значения данного бенчмарка широко применяются при дисконтировании денежных потоков и оценке стоимости финансовых инструментов. Кривая строится на основе параметрической модели Нельсона-Сигеля; динамические параметры модели рассчитываются в режиме реального времени по сделкам и заявкам на рынке государственных ценных бумаг России, при этом база расчета кривой ежемесячно пересматривается. При расчете используются как параметры совершённых сделок, так и актуальные биржевые заявки на покупку и продажу государственных облигаций, что позволяет оперативно учитывать изменения рыночной конъюнктуры. Кривая включает 129 теноров — от 1 дня до 30 лет. Значения кривой публикуются ежедневно по рабочим дням в онлайн формате. Расчетная организация: Московская Биржа.

Данные по кривым на странице доступны за последние 3 года - получение дополнительных данных доступно через Cbonds API