UK Nominal Spot Yield Curve

Кривая доходности Великобритании представляет собой графическое отображение спотовых процентных ставок по государственным облигациям Великобритании в зависимости от их срока погашения. В основе многих моделей оценки облигаций и производных инструментов лежат именно ставки бескупонной доходности, представленные данным бенчмарком. Банк Англии строит данную кривую на основе номинальных спотовых ставок, используя данные по купонным гособлигациям (Gilts) со сроком погашения более трех месяцев; при этом из расчета исключаются индексированные на инфляцию бумаги, бессрочные облигации, инструменты со встроенными опционами, а также облигации с переменным или плавающим купоном. Кривая включает 125 теноров — от 6 месяцев до 40 лет. Значения кривой публикуются ежедневно по рабочим дням за предыдущий торговый день.

Данные по кривым на странице доступны за последние 3 года - получение дополнительных данных доступно через Cbonds API