US Treasuries Zero-Coupon Yield Curve

Кривая бескупонной доходности США представляет собой графическое отображение спотовых процентных ставок по государственным облигациям США в зависимости от их срока погашения. В основе многих моделей оценки облигаций и производных инструментов лежат именно ставки бескупонной доходности, представленные данным бенчмарком. Федеральная резервная система США строит данную кривую на основе модели Свенссона, используя данные по доходностям купонных казначейских облигаций; при этом из расчета исключаются казначейские векселя (T-bills), облигации с плавающей ставкой (FRNs), а также наиболее ликвидные выпуски, чтобы избежать искажений, связанных с премией за ликвидность и особенностями РЕПО-рынка. Кривая включает 129 теноров — от 1 дня до 30 лет. Обновление данных осуществляется еженедельно: актуальные значения публикуются, как правило, по вторникам за период, завершившийся в пятницу предыдущей недели.

Данные по кривым на странице доступны за последние 3 года - получение дополнительных данных доступно через Cbonds API