Admitted quote | Признаваемая котировка

С 01 января 2016 г. показатель "признаваемая котировка" по каждой ценной бумаге, допущенной к торгам, приравнивается значению показателя "цена закрытия" данной ценной бумаги.

До 01 января 2016 г. показатель "признаваемая котировка" определялся в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР от 15 июня 2005 года № 05–21/пз-н

Расчет признаваемой котировки осуществлялся следующим образом:

• признаваемая котировка (далее – Показатель) определяются по итогам торгового дня;
• в расчетах учитываются сделки, совершенные в режимах основных торгов и Режиме торгов «Неполные лоты»;
• если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок, то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня;
• если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 2 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
• если в течение последних 2 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 3 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
• если в течение последних 3 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 5 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
• если в течение последних 5 торговых дней по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то Показатель рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение последних 10 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10;
• при расчете Показателя общий объем учитываемых сделок по ценной бумаге должен составлять не менее 500 тысяч рублей.

Таким образом, признаваемая котировка НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ в следующих случаях:

• в течение одного из указанных в алгоритме периодов (1, 2, 3, 5 или 10 торговых дней) совершено 10 или более сделок, но их общий объем составил менее 500 тысяч рублей;
• в течение последних 10 торговых дней совершено менее 10 сделок.