DI Rate | Ставка DI

DI Rate (аббревиатура от исп. Depositos Interfinansiros)– является одной из трех самых распространённых процентных ставок в Бразилии (SELIC Target, SELIC Over, DI Rate) и представляет из себя ставку межбанковского депозита, которая используется как бенчмарк для многочисленных банковых операций, таких как привлечение средств с помощью долговых обязательств, проведение кредитных операций, организации финансовых вложений (например – фонды DI). Наиболее часто DI используется для формирования купонных выплат облигаций.

Ставка DI рассчитывается как средневзвешенная ставка межбанковских заимствований длительностью в один день и по заранее определенной фиксированной ставке, зарегистрированных на бирже B3 через инструмент депозитных сертификатов. Из расчета исключаются операции, проводимые внутри банковских конгломератов, а также 5% наибольших и наименьших доходностей. Полученное значение округляется до 2 знаков после запятой и публикуется каждый день на сайте биржи B3.

Ставка DI исчисляется только в случае, если число таких операций за один рабочий день составило более 100, а их объем составил более 30 миллиардов бразильских реалов. В противном случае, или в случае, если ставка не была опубликована биржей B3 по иным причинам, дневное значение ставки приравнивается к значению Selic Over.

Как уже отмечалось ранее, ставка DI часто используется для формирования плавающих купонных выплат по облигациям, примером таких облигаций являются:
Alcoeste Bioenergia Fernandopolis, FRN 3jan2024;
Aliansce, FRN 15sep2023.