Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Глоссарий

RUSFAR

Категория — Процентные ставки
(Russian Secured Funding Average Rate) индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег. Рассчитывается Московской биржей с апреля 2019 года.

Расчет RUSFAR производится на основе операций РЕПО с Центральным контрагентом, которые обеспечиваются клиринговыми сертификатами участия. Индекс может быть рассчитан как в российских рублях, так и в долларах США.

Рублевый индикатор RUSFAR рассчитывается на сроки overnight, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц и квартал. Соответственно различаются 5 типов рублевых индексов RUSFAR:

1) RUSFAR O/N;

2) RUSFAR 1W;

3) RUSFAR 2W;

4) RUSFAR 1M;

5) RUSFAR 3M;

Долларовый индикатор RUSFAR USD, как правило, рассчитывается на срок 1 день (overnight).

В соответствии с методикой Московской биржи RUSFAR рассчитывается следующим образом:

R = Vol/MinVol * Rtrades + (1 – Vol/MinVol) * Rorders,

где R – значение индекса RUSFAR;

Vol – общий объем сделок, на основании которых рассчитывается индекс;

MinVol – минимально необходимый объем сделок;

Rtrades – средняя Ставка по сделкам;

Rorders – средняя Ставка по заявкам.

В формировании индекса RUSFAR принимают участие порядка 20 маркет-мейкеров. Среди них Сбербанк России, Московский кредитный банк, АКБ «Держава», Открытие Брокер, Компания «Брокеркредитсервис», Банк «Санкт-Петербург», Ренессанс Брокер и другие организации.

Значения по индексу обновляются каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени. Индекс измеряется в процентах годовых.
Термины из этой же категории