Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

5Y Вероятность дефолта Турция

ежедневный
%
UTC+3
Предыдущее значение
15,65% на 28.08.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Вероятность дефолта (англ. Probability of Default — PD) на основе CDS — рыночный финансовый показатель, представляющий собой подразумеваемую (или вмененную) рынком оценку вероятности наступления кредитного события по долговому обязательству. В отличие от самого CDS, данный показатель не является торгуемым инструментом, а вычисляется на основе котировок (спредов) по соответствующим кредитно-дефолтным свопам. Для расчета, помимо спреда CDS, также используется предполагаемая доля возмещения долга в случае дефолта (коэффициент восстановления, англ. Recovery Rate). По своей сути, спред CDS является ценой страхования от дефолта. Чем выше рынок оценивает риск невыполнения обязательств эмитентом, тем выше будет спред по CDS на его долг, и, следовательно, тем выше будет расчетное значение вероятности дефолта. PD на основе CDS является динамичным, постоянно обновляемым индикатором кредитного риска, отражающим коллективное мнение инвесторов. Он используется для оценки кредитоспособности в реальном времени, управления портфельными рисками, ценообразования долговых инструментов и как опережающий индикатор возможного финансового неблагополучия компании или страны.

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***