IRS RUB 2Y Act/Act Ann Fixed vs 3M MOSPRIME mid

Ставка Mosprime (Moscow Prime Offered Rate) — это индикативная ставка предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке. Она рассчитывается Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и служит ключевым ориентиром стоимости краткосрочного необеспеченного заимствования для ведущих банков. RUB Mosprime 3M Mid — это среднее значение (midpoint) между ставками спроса и предложения по 3-месячным рублевым кредитам. Процентный своп (англ. Interest Rate Swap — IRS) на ставку Mosprime — это производный финансовый инструмент, по которому одна сторона (плательщик фиксированной ставки) обязуется осуществлять периодические платежи по заранее определенной фиксированной процентной ставке. Взамен она получает от другой стороны (плательщика плавающей ставки) платежи, рассчитанные на основе плавающей ставки RUB Mosprime 3M. Обе серии платежей рассчитываются от условной основной суммы (номинала), которой стороны не обмениваются. Такой своп позволяет участникам рынка управлять процентными рисками: зафиксировать стоимость заимствований или, наоборот, получить выгоду от ожидаемого изменения плавающих ставок. На практике стороны, как правило, обмениваются только разницей между фиксированным и плавающим платежами (неттинг).