CNY/RUB 1M FX Swap Pts(Mid) (МБ СПФИ OTC)

Валютный своп CNY/RUB (англ. CNY/RUB FX Swap Pts) — производный финансовый инструмент, представляющий собой комбинацию двух противоположных по направлению конверсионных сделок на одинаковую сумму, но с разными датами валютирования. По этому инструменту стороны договариваются об обмене определенной суммы китайских юаней на российские рубли по текущему (спот) курсу с одновременным обязательством совершить обратную сделку в будущем по заранее определенному форвардному курсу. Разница между спот-курсом и форвардным курсом выражается в своп-пунктах (Swap Points) и по своей сути отражает разницу в процентных ставках по юаню и рублю на срок сделки. Основные параметры, такие как срок и объемы, определяются сторонами контракта. Инструмент используется для управления валютной ликвидностью, хеджирования курсовых рисков или для извлечения арбитражной прибыли из разницы процентных ставок между Китаем и Россией.