Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Глоссарий

30/360 US (30U/360, 30US/360, 30/360SIA)

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)·360 + (M2-M1)·30 + (D2-D1)
Длительность периода в годовом выражении (Day count fraction) = ((Y2-Y1)·360 + (M2-M1)·30 + (D2-D1))/360

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31 и D1=30 или 31, то D2=30
• если D1-последний день февраля, то D1=30
• если D1-последний день февраля и D2-последний день февраля, то D2=30
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году.

Правило последнего дня месяца (eng.EOM). При использовании данного правила при расчете, все выплаты по купонам будут выпадать на последний день месяца. Если данное правило не выполняется, то выплаты осуществляются на одно и то же число месяца (например, 10-го числа). Таким образом, метод 30/360 US идентичен методу 30/360 ISDA, если правило EOM не выполняется.

Данный метод используется преимущественно для корпоративных облигаций в США. Пример - BNY Mellon, 1.85% 27jan2023, USD (J).

Полный список всех методов расчета количества дней между датами приведен в справочнике по калькулятору.
Термины из этой же категории