Глоссарий
Actual/Actual (ISMA) (Actual/Actual (ICMA))
Категория —
Методы расчета количества дней
Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.
В этом методе все купонные платежи всегда имеют одинаковую величину. Величина купонного платежа равна годовой ставке купона, поделенной на частоту выплат в год и умноженной на номинал облигации.
Дробное число дней = Количество дней в периоде / ((количество дней в текущем купонном периоде)*(количество выплат в год)).
Пример - BayernLB, 0.07% 6feb2023, EUR.
Полный список всех методов расчета количества дней между датами приведен в справочнике по калькулятору.
В этом методе все купонные платежи всегда имеют одинаковую величину. Величина купонного платежа равна годовой ставке купона, поделенной на частоту выплат в год и умноженной на номинал облигации.
Дробное число дней = Количество дней в периоде / ((количество дней в текущем купонном периоде)*(количество выплат в год)).
Пример - BayernLB, 0.07% 6feb2023, EUR.
Полный список всех методов расчета количества дней между датами приведен в справочнике по калькулятору.
Термины из этой же категории
Показать все
Скрыть