IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) — это европейская межбанковская ставка предложения, представляющая собой средневзвешенную процентную ставку, по которой банки в еврозоне предоставляют друг другу необеспеченные кредиты на различные сроки. 6-месячный EURIBOR (6M EURIBOR) является ключевым ориентиром для краткосрочных и среднесрочных финансовых инструментов в евро. Процентный своп (англ. Interest Rate Swap — IRS) — производный финансовый инструмент, по которому две стороны договариваются об обмене процентными платежами по определенной условной сумме (номиналу) в течение заранее определенного периода. В случае свопа «Annual Fixed vs 6M EURIBOR» одна сторона (плательщик фиксированной ставки) обязуется осуществлять регулярные платежи по заранее установленной годовой фиксированной ставке. Взамен другая сторона (плательщик плавающей ставки) осуществляет платежи, ставка по которым привязана к 6-месячному EURIBOR и пересматривается каждые шесть месяцев. Такой своп позволяет участникам рынка управлять процентными рисками, например, трансформировать обязательства с плавающей ставкой в обязательства с фиксированной (и наоборот), или спекулировать на будущих изменениях процентных ставок.