На странице и в базе данных Cbonds представлены кривые доходности по разным валютам, построенные на основе облигаций или процентных свопов. Например, RUB GCurve - это бескупонная кривая, построенная на основе доходностей ОФЗ, а RUB Key Rate OIS Zero Curve - это бескупонная кривая, построенная на основе котировок процентных свопов против ключевой ставки Банка России.
Большинство кривых, представленных на странице, являются спот-кривыми, когда значение доходности отражает ставку на срок от даты кривой. Бывают еще и форвардные кривые (например, EUR Instantaneous Forward), где значение доходности отражает значение форвардной ставки на бесконечно малый срок, который начинается в дату, соответствующую сроку (тенору).
Кривые также бывают бескупонными (например, UST Zero-coupon yield) и купонными (например, UST). Разница заключается в том, что бескупонные кривые не подразумевают промежуточных платежей и дюрация совпадает с тенором (сроком). Для купонной кривой в качестве срока обычно выступает дюрация, поскольку кривая строится на основе купонных инструментов (например, облигаций).
